|
|
|
|
Навигация
Новые документы
Реклама
Ресурсы в тему
|
Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 30.06.2011 № 266 "Об утверждении Рекомендаций о методике проведения Национальным банком Республики Беларусь проверок банков и небанковских кредитно-финансовых организаций и оценке уровня рисков"< Главная страница Стр. 11Страницы: | Стр. 1 | Стр. 2 | Стр. 3 | Стр. 4 | Стр. 5 | Стр. 6 | Стр. 7 | Стр. 8 | Стр. 9 | Стр. 10 | Стр. 11 | Стр. 12 | Стр. 13 | ¦органу управления банком, ¦ ¦ ¦исполнительным органам банка ¦ ¦ ¦информации о валютном риске на ¦ ¦ ¦регулярной основе ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Ежедневный контроль валютного риска ¦ Да/нет ¦ ¦в структурных подразделениях банка, ¦ ¦ ¦внутренних подразделениях головного ¦ ¦ ¦офиса банка ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Оперативность принятия решений по ¦ Да/нет ¦ ¦управлению валютным риском ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Нарушения при составлении ¦ Да/нет ¦ ¦управленческой отчетности о ¦ ¦ ¦лимитах/ограничениях валютного ¦ ¦ ¦риска ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Использование результатов стресс- ¦ Да/нет ¦ ¦тестов при установлении лимитов ¦ ¦ ¦риска ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Факты несоблюдения ¦ Да/нет ¦ ¦лимитов/ограничений ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Факты осуществления валютно- ¦ Да/нет ¦ ¦обменных операций между ¦ ¦ ¦структурными подразделениями банка ¦ ¦ ¦для регулирования доходов и ¦ ¦ ¦расходов ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Факты неадекватной оценки валютного ¦ Да/нет ¦ ¦риска ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Анализ фактов реализации валютного ¦ ¦ ¦риска ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Разработка методики проведения ¦ Да/нет ¦ ¦стресс-тестов валютного риска ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Использование модели оценки VaR ¦ Да/нет ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Проведение стресс-тестов валютного ¦ Проводились/не проводились ¦ ¦риска на практике ¦ Периодичность ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Информирование руководства о ¦ Да/нет ¦ ¦результатах стресс-тестирования ¦ Периодичность ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Принятие руководством мер по ¦ Да/нет ¦ ¦результатам стресс-тестирования ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Осуществление самооценки ¦ Да/нет ¦ ¦подверженности валютному риску ¦ Периодичность ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Контроль за правильностью данных, ¦ Да/нет ¦ ¦представляемых структурными ¦ ¦ ¦подразделениями банка для включения ¦ ¦ ¦в отчетность ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Регулярность и качество проверок ¦ Проводились/не проводились ¦ ¦службы внутреннего аудита по ¦ Периодичность/недостатки ¦ ¦вопросам управления валютным риском ¦ аудита ¦ ¦и составления отчетности ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Выполнение предписаний ¦ Да/нет ¦ ¦Национального банка об устранении ¦ ¦ ¦нарушений ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Иные качественные факторы ¦ ¦ ¦(указываются проверяющим) ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Качество управления валютным риском ¦ Хорошее - удовлетворительное - ¦ ¦ ¦ неудовлетворительное ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Уровень валютного риска ¦ Высокий - средний - низкий ¦ ¦------------------------------------+------------------------------------- Приложение 19 ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ОЦЕНКИ УРОВНЯ ТОВАРНОГО РИСКА-------------------------------------+-------------------------------- ¦ Количественные факторы оценки ¦ Характеристика ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Удельный вес ¦ Высокий/низкий ¦ ¦требований/обязательств, ¦ Сумма, доля в валюте ¦ ¦подверженных товарному риску ¦ баланса ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Наличие фактов реализации товарного ¦ Да/нет ¦ ¦риска, выразившейся в получении ¦ Значение ¦ ¦убытков ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Значительный для банка объем ¦ Значение, соотношение с валютой ¦ ¦операций с производными ¦ баланса ¦ ¦инструментами (производными ценными ¦ ¦ ¦бумагами), базовым активом которых ¦ ¦ ¦является товар ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Значительная для банка сумма ¦ Значение, соотношение с валютой ¦ ¦товаров, переданных в погашение ¦ баланса ¦ ¦задолженности ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Наличие диверсификации в разрезе ¦ Да/нет ¦ ¦стран ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Наличие диверсификации в разрезе ¦ Да/нет ¦ ¦товаров ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Наличие диверсификации в разрезе ¦ Да/нет ¦ ¦контрагентов ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Наличие значительной брутто-позиции ¦ Да/нет ¦ ¦по товарам ¦ Значение ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Наличие значительной чистой позиции ¦ Да/нет ¦ ¦по каждому товару ¦ Значение ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Динамика профиля товарного риска ¦ Ухудшение/улучшение ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Выполнение планов по доходам по ¦ Да/нет (процент невыполнения) ¦ ¦операциям с товарными ценностями ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Соответствие операционных расходов ¦ Да/нет ¦ ¦на осуществление операций с ¦ ¦ ¦товарными ценностями уровню ¦ ¦ ¦полученных доходов ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Стабильность и положительная ¦ Да/нет ¦ ¦динамика доходов ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Ликвидность товаров, переданных ¦ Да/нет ¦ ¦банку в погашение задолженности ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Факты снижения значений ¦ Да/нет ¦ ¦нормативного капитала более чем на ¦ ¦ ¦10 процентов либо их несоответствия ¦ ¦ ¦пруденциальным требованиям в ¦ ¦ ¦результате шока включения стоимости ¦ ¦ ¦имущества банка (объекта лизинга, ¦ ¦ ¦аренды) в расчет величины товарного ¦ ¦ ¦риска ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Иные количественные факторы ¦ ¦ ¦(указываются проверяющим) ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Степень товарного риска ¦ Низкая - средняя - высокая ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦ Качественные факторы оценки ¦ Характеристика ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Нарушения законодательства ¦ Да (ссылка на акт проверки) / нет ¦ ¦Республики Беларусь, нормативных ¦ ¦ ¦правовых актов Национального банка ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Нарушения при составлении ¦ Да (ссылка на акт проверки) / нет ¦ ¦пруденциальной отчетности ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Нарушения при составлении сведений, ¦ Да (ссылка на акт проверки) / нет ¦ ¦направляемых структурным ¦ ¦ ¦подразделением банка в головной ¦ ¦ ¦банк для составления пруденциальной ¦ ¦ ¦отчетности ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Наличие, соблюдение и актуализация ¦ Да/нет ¦ ¦ЛНПА, регламентирующих порядок ¦ ¦ ¦составления пруденциальной ¦ ¦ ¦отчетности, в том числе составление ¦ ¦ ¦сведений для отчета в структурных ¦ ¦ ¦подразделениях банка ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Наличие, соблюдение и актуализация ¦ Да/нет ¦ ¦ЛНПА, содержащего политику и ¦ ¦ ¦процедуры управления товарным ¦ ¦ ¦риском ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Разработка собственных систем ¦ Да/нет ¦ ¦оценки и ограничения товарного ¦ ¦ ¦риска по операциям с памятными и ¦ ¦ ¦слитковыми (инвестиционными) ¦ ¦ ¦монетами ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Разработка собственных систем ¦ Да/нет ¦ ¦оценки и ограничения товарного ¦ ¦ ¦риска по операциям с имуществом, ¦ ¦ ¦полученным в погашение ¦ ¦ ¦задолженности ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Соответствие ЛНПА требованиям ¦ Да/нет ¦ ¦законодательства, нормативных ¦ ¦ ¦правовых актов Национального банка ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Своевременное доведение ¦ Да/нет ¦ ¦соответствующих ЛНПА до структурных ¦ ¦ ¦подразделений банка ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Ясность ЛНПА, отсутствие ¦ Да/нет ¦ ¦множественных исключений из правил, ¦ ¦ ¦указание порядка принятия решений в ¦ ¦ ¦случае нестандартных ситуаций ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Наличие недостатков в ЛНПА ¦ Да/нет ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Заинтересованность уполномоченного ¦ Да/нет ¦ ¦органа управления банком ¦ ¦ ¦в проведении адекватной ¦ ¦ ¦идентификации, оценки, мониторинга, ¦ ¦ ¦контроля и снижения товарного риска ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Участие коллегиальных ¦ Да/нет ¦ ¦исполнительных органов банка в ¦ ¦ ¦управлении товарным риском ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Четкое разграничение полномочий ¦ Да/нет ¦ ¦ответственных за управление риском ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Четкое разделение функций по ¦ Да/нет ¦ ¦осуществлению операций и контроля ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Установление, регулярность ¦ Да/нет ¦ ¦пересмотра и соблюдение лимитов ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Наличие автоматизированной системы ¦ Да/нет ¦ ¦управления товарным риском ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Наличие эффективной системы сбора, ¦ Да/нет ¦ ¦обработки, анализа информации, ¦ ¦ ¦позволяющей применять ¦ ¦ ¦статистические методы оценки риска ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Наличие квалифицированного ¦ Да/нет ¦ ¦персонала для оценки (измерения) ¦ ¦ ¦риска ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Определение индикаторов товарного ¦ Да/нет ¦ ¦риска ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Установление допустимого уровня ¦ Да/нет ¦ ¦риска ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Адекватность процесса планирования ¦ Да/нет ¦ ¦доходов объему совершаемых и ¦ ¦ ¦планируемых операций с товарными ¦ ¦ ¦ценностями ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Наличие и соблюдение порядка ¦ Да/нет ¦ ¦установления (обоснования) лимитов ¦ ¦ ¦и ограничений по товарному риску ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Оперативное использование ¦ Да/нет ¦ ¦инструментов снижения уровня риска ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Предоставление уполномоченному ¦ Да/нет ¦ ¦органу управления банком, ¦ ¦ ¦исполнительным органам банка ¦ ¦ ¦информации о товарном риске на ¦ ¦ ¦регулярной основе ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Ежедневный контроль товарного риска ¦ Да/нет ¦ ¦в структурных подразделениях банка, ¦ ¦ ¦внутренних подразделениях головного ¦ ¦ ¦офиса банка ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Оперативность принятия решений по ¦ Да/нет ¦ ¦управлению товарным риском ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Нарушения при составлении ¦ Да/нет ¦ ¦управленческой отчетности о ¦ ¦ ¦лимитах/ограничениях товарного ¦ ¦ ¦риска ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Использование результатов стресс- ¦ Да/нет ¦ ¦тестов при установлении лимитов ¦ ¦ ¦риска ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Факты несоблюдения ¦ Да/нет ¦ ¦лимитов/ограничений ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Факты неадекватной оценки товарного ¦ Да/нет ¦ ¦риска ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Анализ фактов реализации товарного ¦ ¦ ¦риска ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Разработка методики проведения ¦ Да/нет ¦ ¦стресс-тестов товарного риска ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Использование модели оценки VaR ¦ Да/нет ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Проведение стресс-тестов товарного ¦ Проводились/не проводились ¦ ¦риска на практике ¦ Периодичность ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Информирование руководства о ¦ Да/нет ¦ ¦результатах стресс-тестирования ¦ Периодичность ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Принятие руководством мер по ¦ Да/нет ¦ ¦результатам стресс-тестирования ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Осуществление самооценки ¦ Да/нет ¦ ¦подверженности товарному риску ¦ Периодичность ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Контроль за правильностью данных, ¦ Да/нет ¦ ¦представляемых структурными ¦ ¦ ¦подразделениями банка для включения ¦ ¦ ¦в отчетность ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Регулярность и качество проверок ¦ Проводились/не проводились ¦ ¦службы внутреннего аудита по ¦ Периодичность/недостатки аудита ¦ ¦вопросам управления товарным риском ¦ ¦ ¦и составления отчетности ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Выполнение предписаний ¦ Да/нет ¦ ¦Национального банка об устранении ¦ ¦ ¦нарушений ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Иные качественные факторы ¦ ¦ ¦(указываются проверяющим) ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Качество управления товарным риском ¦ Хорошее - удовлетворительное - ¦ ¦ ¦ неудовлетворительное ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Уровень товарного риска ¦ Высокий - средний - низкий ¦ ¦------------------------------------+------------------------------------- Приложение 20 ПРИМЕРНАЯ ФОРМА МАТРИЦЫ ПОТЕРЬ В РАЗРЕЗЕ КЛАССОВ ОПЕРАЦИОННЫХ ИНЦИДЕНТОВ И БИЗНЕС-ЛИНИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОПЕРАЦИОННОГО РИСКА---------------+----------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Классы операционных инцидентов ¦ ¦ +-------------+-------------+------------+--------+------------+----------------+-------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ Кадровая ¦Клиенты,¦ Причинение ¦ Нарушение ¦Осуществление¦ ¦ Бизнес-линии ¦ Внутреннее ¦ Внешнее ¦ политика и ¦продукты¦ ущерба ¦ непрерывности ¦деятельности ¦ ¦ ¦мошенничество¦мошенничество¦безопасность¦ и ¦материальным¦функционирования¦и управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ труда ¦деловая ¦ активам ¦ и сбои (отказы)¦ процессами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦практика¦ ¦ систем ¦ ¦ +--------------+-------------+-------------+------------+--------+------------+----------------+-------------+ ¦Корпоративное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирование¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-------------+-------------+------------+--------+------------+----------------+-------------+ ¦Торговля и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продажи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-------------+-------------+------------+--------+------------+----------------+-------------+ ¦Розничные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦банковские ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-------------+-------------+------------+--------+------------+----------------+-------------+ ¦Коммерческие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦банковские ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦операции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-------------+-------------+------------+--------+------------+----------------+-------------+ ¦Платежи и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расчеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-------------+-------------+------------+--------+------------+----------------+-------------+ ¦Агентские ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-------------+-------------+------------+--------+------------+----------------+-------------+ ¦Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-------------+-------------+------------+--------+------------+----------------+-------------+ ¦Розничные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦брокерские ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦--------------+-------------+-------------+------------+--------+------------+----------------+-------------- Приложение 21 ПРИМЕР ОЦЕНКИ ПОТЕРЬ БАНКА В РЕЗУЛЬТАТЕ ОПЕРАЦИОННЫХ ИНЦИДЕНТОВВ помещении отделения банка, где установлено 4 сейфа и 3 компьютера, произошел пожар. Система пожарной безопасности сработала своевременно, однако в результате пожара полностью выведен из строя 1 компьютер; в дальнейшем получено страховое возмещение за ущерб, причиненный имуществу. В одном из сейфов безвозвратно испорчено 5000 евро; 2000 евро обгорели, но сохранили признаки платежеспособности купюр. Время простоя в работе отделения составило 2 часа. Персонал банка в соответствии с требованиями техники безопасности своевременно покинул место возгорания, поэтому не пострадал. При анкетировании клиентов, закрывающих счета в данном банке, установлено, что причиной закрытия одного из счетов назван пожар. Исходные данные для оценки потерь представлены в таблице. ------------------------------------------------+--------------------- ¦ Основные статьи потерь для оценки последствий ¦ Сумма, тыс.бел.руб. ¦ ¦ операционного инцидента ¦ ¦ +-----------------------------------------------+-------------------------+ ¦Остаточная стоимость помещения ¦ 136068 ¦ +-----------------------------------------------+-------------------------+ ¦Остаточная стоимость имущества помещения ¦ 41460 ¦ ¦в том числе остаточная стоимость выведенного из¦ 1350 ¦ ¦строя компьютера ¦ ¦ +-----------------------------------------------+-------------------------+ ¦Расходы на ремонт сейфа ¦ 429,8 ¦ +-----------------------------------------------+-------------------------+ ¦Расходы на ремонт помещения ¦ 715,7 ¦ +-----------------------------------------------+-------------------------+ ¦Расходы на внеплановую установку нового ¦ 2025 ¦ ¦компьютера ¦ ¦ +-----------------------------------------------+-------------------------+ ¦Расходы на замену обгоревших купюр ¦ 71,1 ¦ +-----------------------------------------------+-------------------------+ ¦Стоимость простоя 1 часа работы отделения в ¦ 1000 ¦ ¦соответствии с установленными в ЛНПА банка ¦ ¦ ¦нормами ¦ ¦ +-----------------------------------------------+-------------------------+ ¦Остаток средств на счете клиента, перечисленных¦ 9000 ¦ ¦ему после закрытия счета ¦ ¦ +-----------------------------------------------+-------------------------+ ¦Полученное банком страховое возмещение за ¦ 1100 ¦ ¦ущерб, причиненный имуществу (компьютер) ¦ ¦ +-----------------------------------------------+-------------------------+ ¦Полученное банком страховое возмещение за ¦ 715,7 ¦ ¦ущерб, причиненный имуществу (помещение) ¦ ¦ +-----------------------------------------------+-------------------------+ ¦Дополнительные данные для оценки последствий ¦ Величина ¦ ¦операционного инцидента ¦ ¦ +-----------------------------------------------+-------------------------+ ¦Официальный курс евро на дату происхождения ¦ 7,03 ¦ ¦операционного инцидента, тыс.руб. ¦ ¦ +-----------------------------------------------+-------------------------+ ¦Ставка рефинансирования на дату происхождения ¦ 14 ¦ ¦операционного инцидента, % ¦ ¦ +-----------------------------------------------+-------------------------+ ¦Экспертная оценка предполагаемого периода ¦ 5 ¦ ¦оборота безвозвратно утраченных 5000 евро в ¦ ¦ ¦соответствии с ЛНПА банка, дней ¦ ¦ +-----------------------------------------------+-------------------------+ ¦Срок привлечения денежных средств на банковский¦ 90 ¦ ¦счет, закрытый клиентом, дней ¦ ¦ +-----------------------------------------------+-------------------------+ ¦Процентная маржа по виду банковского счета, ¦ 4 ¦ ¦закрытого клиентом, % ¦ ¦ +-----------------------------------------------+-------------------------+ ¦Данные экспертных суждений для оценки условных ¦ Сумма, тыс.бел.руб. ¦ ¦ потерь ¦ ¦ +-----------------------------------------------+-------------------------+ ¦Оценка величины страхового возмещения за ущерб,¦ 158378,2 ¦ ¦причиненный имуществу ¦ ¦ +-----------------------------------------------+-------------------------+ ¦Оценка возможных расходов на восстановление ¦ 217708,8 ¦ ¦помещения и его имущества ¦ ¦ +-----------------------------------------------+-------------------------+ ¦Оценка величины возможных компенсаций семьям ¦ 50000 ¦ ¦погибших сотрудников ¦ ¦ +-----------------------------------------------+-------------------------+ ¦Оценка возможных расходов на поиск нового ¦ 100 ¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦-----------------------------------------------+-------------------------- В соответствии с методикой количественной оценки прямых и косвенных потерь от операционных инцидентов, упущенной выгоды, а также условных потерь, содержащейся в ЛНПА, оценка потерь банка производится следующим образом. 1. Сумма понесенных прямых потерь равняется сумме остаточной стоимости компьютера, 5000 безвозвратно утраченных евро в пересчете по официальному курсу на дату операционного инцидента и дополнительных затрат на ремонт сейфа и помещения, внеплановую установку нового компьютера и обмен испорченных 2000 евро на новые купюры. Таким образом, сумма понесенных прямых потерь составляет: = 1350 + 5000 x 7,03 + 429,8 + 715,7 + 2025 + 71,1 = 39741,6 (тыс.бел.руб.). 2. Понесенные косвенные потери оцениваются на основе вынесения мотивированного суждения экспертной комиссией, которая признала, что операционный инцидент не повлиял на качество работы банка, но оказал негативное влияние на репутацию банка, что выразилось в закрытии клиентом банковского счета и оттоке из банка денежных средств в сумме 9000 тыс.руб.: = 9000 (тыс.бел.руб.). 3. Потенциальные потери от операционного инцидента не возникли, поскольку система пожарной безопасности сработала своевременно. 4. Величина упущенной выгоды от операционного инцидента представляет собой сумму процентного дохода от 5000 евро по ставке рефинансирования на дату возникновения операционного инцидента за предполагаемый период оборота данных денежных средств; процентного дохода от средств клиента, выведенных из банка, исходя из заложенной в данный вид банковского счета процентной маржи и срока привлечения денежных средств; неполученной прибыли от простоя отделения в течение 2 часов, оцениваемой по установленным в ЛНПА банка нормам. Таким образом, упущенные выгоды (УВ) составляют: 5000 x 7,03 x 0,14 x 5 9000 x 0,04 x 90
УВ = ---------------------- + ---------------- +
360 360
+ 1000 x 2 = 2158,35 (тыс.бел.руб.).
5. Сумма возмещения потерь (ВП) составляет сумму полученного банком страхового возмещения за ущерб, причиненный имуществу (компьютер и помещение): ВП = 1100 + 715,7 = 1815,7 (тыс.бел.руб.). 6. Для предоставления детализированных отчетов руководству в банке предусмотрена оценка условных потерь, в расчет которых включаются: остаточная стоимость всего помещения отделения и находящегося в нем имущества; экспертная оценка величины страхового возмещения (со знаком минус) за ущерб, причиненный имуществу, и предполагаемых расходов на восстановление помещения и его имущества; наличные денежные средства в сейфах и иные денежные ценности, находящиеся в помещении; экспертная оценка величины возможных компенсаций семьям погибших сотрудников, возможных расходов на поиск нового персонала, возможных косвенных потерь; понесенные потери от операционного инцидента (со знаком минус). Таким образом, условные потери (УП) составят: УП = 136068 + 41460 - 158378,2 + 217708,8 + 7000 x 7,03 + 50000 + 100 -(39741,6 + 9000) = 287427 (тыс.бел.руб.).7. В отчет, предоставляемый Национальному банку, в составе данных об операционных инцидентах в поле "сумма понесенных прямых потерь" включается сумма 39741,6 тыс.бел.руб., а в поле "общая сумма понесенных потерь и (или) потенциальных потерь" - сумма 48741,6 тыс.бел.руб., полученная путем нахождения суммы прямых понесенных, косвенных понесенных и потенциальных потерь (39741,6 + 9000 + 0). Приложение 22 ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ОЦЕНКИ УРОВНЯ ОПЕРАЦИОННОГО РИСКА-------------------------------------+-------------------------------- ¦ Количественные факторы оценки ¦ Характеристика ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Несоблюдение лимитов/ограничений ¦ Да (расшифровать) / нет ¦ ¦операционного риска, установленных ¦ Количество раз / ¦ ¦ЛНПА ¦ Сумма превышения ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Наличие сбоев ПТК и (или) иных ¦ Да(расшифровать) / нет ¦ ¦автоматизированных банковских ¦ Количество раз / Сумма затрат на ¦ ¦систем (устройств), в том числе ¦ устранение их последствий ¦ ¦вследствие неэффективности ¦ ¦ ¦антивирусных средств защиты ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Уплата штрафов, пени, неустойки по ¦ Да (расшифровать) / нет ¦ ¦решению государственных органов, ¦ Сумма ¦ ¦судебных расходов и внесудебных ¦ ¦ ¦выплат ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Наличие крупных для банка затрат на ¦ Да (расшифровать) / нет ¦ ¦устранение последствий аварий ¦ Сумма ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Наличие потерь в результате ¦ Да (расшифровать) / нет ¦ ¦стихийных бедствий, техногенных ¦ Сумма ¦ ¦катастроф, хулиганских действий ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Наличие потерь в результате хищений ¦ Да (расшифровать) / нет ¦ ¦путем кражи, грабежа, ¦ Сумма ¦ ¦вымогательства и иным внешним путем ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Наличие потерь в результате ¦ Да (расшифровать) / нет ¦ ¦мошенничества, злоупотребления ¦ Сумма ¦ ¦служебным положением и иным ¦ ¦ ¦внутренним путем ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Наличие потерь вследствие нарушения ¦ Да (расшифровать) / нет ¦ ¦правил охраны труда, техники ¦ Сумма ¦ ¦безопасности, потери в результате ¦ ¦ ¦дорожно-транспортных происшествий ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Факты кассовых просчетов ¦ Да (расшифровать) / нет ¦ ¦ ¦ Сумма ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Факты преступных и иных ¦ Да (расшифровать) / нет ¦ ¦противоправных посягательств в ¦ Сумма потерь ¦ ¦отношении персонала и клиентов ¦ ¦ ¦банка, а также ценностей и ¦ ¦ ¦информационных ресурсов банка ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Наличие потерь вследствие служебной ¦ Да (расшифровать) / нет ¦ ¦халатности, ошибок, небрежности при ¦ Сумма ¦ ¦исполнении поручений клиентов ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Соотношение предъявленных и ¦ Значение ¦ ¦удовлетворенных исковых требований ¦ ¦ ¦к банку ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Динамика числа судебных исков, ¦ Рост / отсутствие роста / снижение ¦ ¦предъявленных банку ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Динамика текучести кадров ¦ Рост / отсутствие роста / снижение ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Выполнение плана по доходам ¦ Сумма, соотношение с плановыми ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Сопоставление понесенных и ¦ Значение ¦ ¦планируемых (прогнозных, ¦ ¦ ¦смоделированных) потерь ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Соотношение темпов роста доходов и ¦ Значение ¦ ¦расходов ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Иные количественные факторы ¦ ¦ ¦(указываются проверяющим) ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Степень операционного риска ¦ Низкая - средняя - высокая ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦ Качественные факторы оценки ¦ Характеристика ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Нарушения законодательства ¦ Да (ссылка на акт проверки) / нет ¦ ¦Республики Беларусь, нормативных ¦ ¦ ¦правовых актов Национального банка ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Нарушения при составлении ¦ Да (ссылка на акт проверки) / нет ¦ ¦пруденциальной отчетности (расчет ¦ ¦ ¦величины операционного риска) ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Нарушения при составлении ¦ Да (ссылка на акт проверки) / нет ¦ ¦пруденциальной отчетности об ¦ ¦ ¦операционных инцидентах ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Нарушения при формировании ¦ Да (ссылка на акт проверки) / нет ¦ ¦кредитных историй, получении и ¦ ¦ ¦использовании кредитных отчетов ¦ ¦ ¦из Кредитного регистра ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Нарушения при осуществлении ¦ Да (ссылка на акт проверки) / нет ¦ ¦процедуры перечисления взносов в ¦ ¦ ¦Агентство ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Нарушения при составлении сведений, ¦ Да (ссылка на акт проверки) / нет ¦ ¦направляемых структурным ¦ ¦ ¦подразделением банка в головной ¦ ¦ ¦банк для составления пруденциальной ¦ ¦ ¦отчетности ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Наличие, соблюдение и актуализация ¦ Да/нет ¦ ¦ЛНПА, регламентирующих порядок ¦ ¦ ¦составления пруденциальной ¦ ¦ ¦отчетности, в том числе составление ¦ ¦ ¦сведений для расчета в структурных ¦ ¦ ¦подразделениях банка ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Установление и соблюдение порядка и ¦ Да/нет ¦ ¦периодичности представления ¦ Регулярность ¦ ¦управленческой отчетности об ¦ ¦ ¦операционном риске уполномоченному ¦ ¦ ¦органу управления банком, ¦ ¦ ¦исполнительным органам ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Наличие, соблюдение и актуализация ¦ Да/нет ¦ ¦ЛНПА, содержащего политику и ¦ ¦ ¦процедуры управления операционным ¦ ¦ ¦риском, в том числе в структурных ¦ ¦ ¦подразделениях банка ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Соответствие ЛНПА требованиям ¦ Да/нет ¦ ¦законодательства, нормативных ¦ ¦ ¦правовых актов Национального банка ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Использование рекомендаций ¦ Да/нет ¦ ¦Национального банка, Базельского ¦ ¦ ¦комитета при организации управления ¦ ¦ ¦операционным риском ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Своевременное доведение ¦ Да/нет ¦ ¦соответствующих ЛНПА до структурных ¦ ¦ ¦подразделений банка ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Ясность ЛНПА, отсутствие ¦ Да/нет ¦ ¦множественных исключений из правил, ¦ ¦ ¦указание порядка принятия решений в ¦ ¦ ¦случае нестандартных ситуаций ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Наличие недостатков в ЛНПА ¦ Да/нет ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Заинтересованность уполномоченного ¦ Да/нет ¦ ¦органа управления банком в ¦ ¦ ¦проведении адекватной ¦ ¦ ¦идентификации, оценки, мониторинга, ¦ ¦ ¦контроля и снижения операционного ¦ ¦ ¦риска ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Установление уполномоченным органом ¦ Да/нет ¦ ¦управления банком допустимого ¦ ¦ ¦уровня риска ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Участие коллегиальных ¦ Да/нет ¦ ¦исполнительных органов банка в ¦ ¦ ¦управлении операционным риском ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Наличие внутреннего подразделения ¦ Да/нет ¦ ¦(работников) банка, ¦ ¦ ¦ответственного(ых) за управление ¦ ¦ ¦риском ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Выделение внутреннего подразделения ¦ Да/нет ¦ ¦(работника), отвечающего за ¦ ¦ ¦независимую оценку и анализ ¦ ¦ ¦операционного риска ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Четкое разграничение полномочий ¦ Да/нет ¦ ¦ответственных за управление риском, ¦ ¦ ¦их соблюдение ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Коллегиальность принятия ¦ Да/нет ¦ ¦ответственных решений ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Соблюдение установленного банком ¦ Да/нет ¦ ¦порядка взаимодействия между ¦ ¦ ¦головным офисом и структурными ¦ ¦ ¦подразделениями по управлению ¦ ¦ ¦операционным риском ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Наличие автоматизированной системы ¦ Да/нет ¦ ¦учета, измерения, управления ¦ ¦ ¦операционным риском, расчета его ¦ ¦ ¦величины ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Использование различных методов ¦ Да/нет ¦ ¦(инструментов) оценки операционного ¦ ¦ ¦риска, разработка системы измерения ¦ ¦ ¦и шкалы оценки операционного риска ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Правильность отнесения потерь к ¦ Да/нет ¦ ¦соответствующему классу (виду) ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Правильность отражения в базе ¦ Да/нет ¦ ¦данных операционных инцидентов ¦ ¦ ¦информации о потерях в зависимости ¦ ¦ ¦от их вида ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Использование информации из базы ¦ Да/нет ¦ ¦данных об операционных инцидентах ¦ ¦ ¦для оценки риска методом ¦ ¦ ¦статистического анализа ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Использование таблиц (карт, листов) ¦ Да/нет ¦ ¦при оценке риска балльно-весовым ¦ Периодичность ¦ ¦методом в организации внутреннего ¦ заполнения ¦ ¦контроля ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Проверка оценочных таблиц (карт, ¦ Да/нет ¦ ¦листов) независимым контролирующим ¦ ¦ ¦внутренним подразделением банка - ¦ ¦ ¦например, службой внутреннего ¦ ¦ ¦аудита ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Наличие эффективной системы сбора, ¦ Да/нет ¦ ¦обработки, анализа информации, ¦ ¦ ¦позволяющей осуществлять стресс- ¦ ¦ ¦тесты на основе исторического ¦ ¦ ¦наблюдения ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Создание каталога ключевых ¦ Да/нет ¦ ¦индикаторов операционного риска ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Закрепление ключевых индикаторов ¦ Да/нет ¦ ¦операционного риска в ЛНПА банка ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Установление для каждого ключевого ¦ Да/нет ¦ ¦индикатора риска порогового ¦ Регулярность ¦ ¦значения (лимита) и его регулярный ¦ ¦ ¦пересмотр ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Наличие и соблюдение порядка ¦ Да/нет ¦ ¦установления (обоснования) лимитов ¦ ¦ ¦и ограничений по операционному ¦ ¦ ¦риску ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Соблюдение лимитов и ограничений по ¦ Да/нет ¦ ¦операционному риску ¦ (расшифровать) ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Факты превышения полномочий ¦ Да (расшифровать) / нет ¦ ¦должностными лицами банка ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Появление новых направлений ¦ Да/нет ¦ ¦деятельности и быстрый рост объемов ¦ ¦ ¦новых банковских операций ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Осуществление мониторинга риска ¦ Да/нет ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Наличие автоматизированной системы ¦ Да/нет ¦ ¦ведения базы данных об операционных ¦ ¦ ¦инцидентах ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Осуществление анализа базы данных ¦ Да/нет ¦ ¦об операционных инцидентах ¦ Регулярность ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Доведение результатов мониторинга ¦ Да/нет ¦ ¦до структурных подразделений банка ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Предоставление уполномоченному ¦ Да/нет ¦ ¦органу управления банком, ¦ Регулярность ¦ ¦исполнительным органам банка ¦ ¦ ¦информации об операционном риске на ¦ ¦ ¦регулярной основе ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Мобильное использование ¦ Да/нет ¦ ¦инструментов снижения уровня риска ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Использование аутсорсинга ¦ Да/нет ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Страхование имущества, рисков ¦ Да/нет ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Заключение договоров о материальной ¦ Да/нет ¦ ¦ответственности в случаях, ¦ ¦ ¦установленных законодательством ¦ ¦ ¦Республики Беларусь ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Обеспечение банка необходимыми ¦ Да/нет ¦ ¦техническими средствами, ¦ ¦ ¦оборудованием ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Наличие правил внутреннего ¦ Да/нет ¦ ¦распорядка, порядков осуществления ¦ ¦ ¦операций, их соблюдение ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Разработка четких, детальных и ¦ Да/нет ¦ ¦недвусмысленных должностных ¦ ¦ ¦инструкций, регламентирующих ¦ ¦ ¦обязанности работников, их ¦ ¦ ¦соблюдение ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Наличие и соблюдение процедуры ¦ Да/нет ¦ ¦взаимодействия между структурными ¦ ¦ ¦подразделениями банка по обмену ¦ ¦ ¦информацией о клиентах, необходимой ¦ ¦ ¦для осуществления различных ¦ ¦ ¦операций ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Четкое разделение функций по ¦ Да/нет ¦ ¦осуществлению операций и контроля ¦ ¦ ¦риска ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Наличие многоуровневой системы ¦ Да/нет ¦ ¦контроля за проведением операций ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Наличие разработанного порядка ¦ Да/нет ¦ ¦контроля за риском, а также ¦ ¦ ¦механизма его соблюдения, включая ¦ ¦ ¦меры на случай нарушений ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Осуществление контроля за ¦ Да/нет ¦ ¦правильностью данных, ¦ ¦ ¦представляемых структурными ¦ ¦ ¦подразделениями банка для включения ¦ ¦ ¦в отчетность ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Централизация процесса формирования ¦ Да/нет ¦ ¦и представления формы отчетности ¦ ¦ ¦2501 ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Наличие четкой закрепленности ¦ Да/нет ¦ ¦должностных обязанностей и ¦ ¦ ¦ответственности лиц, ¦ ¦ ¦непосредственно либо опосредованно ¦ ¦ ¦участвующих в процессе подготовки ¦ ¦ ¦информации, составления и ¦ ¦ ¦представления отчетности по форме ¦ ¦ ¦2501 ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Наличие отлаженного процесса по ¦ Да/нет ¦ ¦составлению и представлению ¦ ¦ ¦отчетности по форме 2501, ¦ ¦ ¦отслеживанию и анализу ¦ ¦ ¦отбракованных форм отчетности, ¦ ¦ ¦исправлению ранее допущенных ошибок ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Наличие автоматизированной системы ¦ Да/нет ¦ ¦по составлению и представлению ¦ ¦ ¦отчетности по форме 2501, ¦ ¦ ¦разработанных контрольных форм в ¦ ¦ ¦автоматизированной системе по ¦ ¦ ¦составлению отчетности на ¦ ¦ ¦достоверность представляемых ¦ ¦ ¦отчетных данных, равно как и ¦ ¦ ¦непроведение банком тестирования ¦ ¦ ¦используемого программного ¦ ¦ ¦обеспечения с целью проверки ¦ ¦ ¦корректности его работы ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Осуществление внутреннего контроля ¦ Да/нет ¦ ¦за правомерностью получения ¦ ¦ ¦кредитных отчетов, а также за ¦ ¦ ¦порядком их использования ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Осуществление предварительного ¦ Да/нет ¦ ¦анализа рискованности и ¦ ¦ ¦эффективности проводимых операций ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Осуществление текущего контроля за ¦ Да/нет ¦ ¦соблюдением установленных ¦ ¦ ¦требований, процедур, порядков, ¦ ¦ ¦достоверности отражения операций в ¦ ¦ ¦бухгалтерском учете ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Осуществление последующего контроля ¦ Да/нет ¦ ¦за обоснованностью и правильностью ¦ ¦ ¦совершения операций, соответствием ¦ ¦ ¦документов установленным формам, ¦ ¦ ¦соответствием выполняемых ¦ ¦ ¦обязанностей должностным ¦ ¦ ¦инструкциям ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Осуществление контроля за ¦ Да/нет ¦ ¦управлением информационными ¦ ¦ ¦потоками и обеспечением ¦ ¦ ¦информационной безопасности ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Осуществление контроля за ¦ Да/нет ¦ ¦организацией, представляющей банку ¦ ¦ ¦услуги в рамках аутсорсинга ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Осуществление контроля за подбором ¦ Да/нет ¦ ¦квалифицированных специалистов ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Адекватность кадров характеру и ¦ Да/нет ¦ ¦масштабам деятельности банка ¦ ¦ ¦(включая службу автоматизации, ¦ ¦ ¦юридическую службу и службу ¦ ¦ ¦внутреннего аудита) ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Эффективность организации работы ¦ Да/нет ¦ ¦персонала ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Подготовка персонала в области ¦ Да/нет ¦ ¦управления операционным риском ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Факты несоответствия должностных ¦ Да/нет ¦ ¦лиц квалификационным требованиям и ¦ ¦ ¦требованиям к деловой репутации, ¦ ¦ ¦установленным законодательством ¦ ¦ ¦Республики Беларусь и нормативными ¦ ¦ ¦правовыми актами ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Установление банком ¦ Да/нет ¦ ¦квалификационных требований, ¦ ¦ ¦требований к деловой репутации ¦ ¦ ¦персонала ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Факты несоответствия персонала ¦ Да (расшифровать) / нет ¦ ¦установленным банком требованиям ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Организация обучения и повышения ¦ Да/нет ¦ ¦квалификации персонала ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Формирование корпоративного духа ¦ Да/нет ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Факты отсутствия ассоциирования ¦ Да/нет ¦ ¦работника с банком, этической ¦ ¦ ¦неадекватности работников ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Факты перегрузки персонала, ¦ Да/нет ¦ ¦нежелательная текучесть кадров ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Наличие вакантных должностей в ¦ Да (расшифровать) / нет ¦ ¦течение длительного (более месяца) ¦ ¦ ¦промежутка времени ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Соблюдение требований ЛНПА при ¦ Да/нет ¦ ¦организации денежного обращения ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Соблюдение требований ЛНПА и ¦ Да/нет ¦ ¦приказов (распоряжений) руководства ¦ ¦ ¦банка, необходимых для организации ¦ ¦ ¦кассовой работы ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Соблюдение требований ЛНПА и ¦ Да/нет ¦ ¦приказов (распоряжений) руководства ¦ ¦ ¦банка, необходимых для организации ¦ ¦ ¦инкассации и перевозки ценностей ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Соблюдение ЛНПА банка в области ¦ Да/нет ¦ ¦осуществления операций с ¦ ¦ ¦пластиковыми карточками и ¦ ¦ ¦электронными деньгами ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Соблюдение требований ЛНПА по ¦ Да/нет ¦ ¦вопросам ПОД/ФТ ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Соблюдение требований ЛНПА по ¦ Да/нет ¦ ¦вопросам осуществления валютно- ¦ ¦ ¦обменных операций с участием ¦ ¦ ¦физических лиц ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Соблюдение требований ЛНПА по ¦ Да/нет ¦ ¦вопросам соблюдения валютного ¦ ¦ ¦законодательства и выполнения ¦ ¦ ¦функций агентов валютного контроля ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Соблюдение требований ЛНПА в ¦ Да/нет ¦ ¦области технического обеспечения ¦ ¦ ¦непрерывности проведения платежей и ¦ ¦ ¦расчетов ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Наличие и соблюдение процедур ¦ Да/нет ¦ ¦контроля программного обеспечения, ¦ ¦ ¦плана работ автоматизированных ¦ ¦ ¦банковских систем в аварийных ¦ ¦ ¦ситуациях ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Использование рекомендаций ¦ Да/нет ¦ ¦Базельского комитета при ¦ ¦ ¦организации непрерывной ¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Соблюдение требований ЛНПА по ¦ Да/нет ¦ ¦вопросам применения ИТ ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Соблюдение требований ЛНПА при ¦ Да/нет ¦ ¦управлении информационными потоками ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Соблюдение требований техники ¦ Да/нет ¦ ¦внешней и внутренней информационной ¦ ¦ ¦безопасности, защиты информации от ¦ ¦ ¦несанкционированного доступа и ¦ ¦ ¦нарушения конфиденциальности ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Наличие резервных копий ¦ Да/нет ¦ ¦программного обеспечения на случай ¦ ¦ ¦непредвиденных сбоев ¦ ¦ ¦автоматизированных банковских ¦ ¦ ¦систем и уничтожения рабочего ¦ ¦ ¦программного обеспечения, отказа ¦ ¦ ¦системы энергоснабжения ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Наличие и соблюдение установленного ¦ Да/нет ¦ ¦порядка доступа к информации и ¦ ¦ ¦материальным активам ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Соответствие требованиям ¦ Да/нет ¦ ¦технических кодексов установившейся ¦ ¦ ¦практики "Банковские технологии. ¦ ¦ ¦Управление рисками в сфере ¦ ¦ ¦информационных технологий" и ¦ ¦ ¦"Банковские технологии. Внутренний ¦ ¦ ¦контроль и аудит информационных ¦ ¦ ¦систем" ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Организация системы физической ¦ Да/нет ¦ ¦безопасности, ограничивающей доступ ¦ ¦ ¦в помещения, в которых расположены ¦ ¦ ¦программно-технические комплексы, ¦ ¦ ¦участвующие в межбанковских ¦ ¦ ¦расчетах ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Использование лицензионного ¦ Да/нет ¦ ¦программного обеспечения и ¦ ¦ ¦организация контроля за его ¦ ¦ ¦использованием ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Соблюдение требований ¦ Да/нет ¦ ¦законодательства Республики ¦ ¦ ¦Беларусь, ТНПА и ЛНПА по вопросам ¦ ¦ ¦технической укрепленности и ¦ ¦ ¦оснащенности помещений банка ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Соблюдение требований ЛНПА банка, ¦ Да/нет ¦ ¦содержащих процедуры управления ¦ ¦ ¦рисками, связанными с недостатками ¦ ¦ ¦(нарушениями) технической ¦ ¦ ¦укрепленности и оснащенности ¦ ¦ ¦помещений банка ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Факты преступных и иных ¦ Да/нет ¦ ¦противоправных посягательств в ¦ ¦ ¦отношении персонала и клиентов ¦ ¦ ¦банка, а также банковских ценностей ¦ ¦ ¦и информационных ресурсов банка ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Осуществление деятельности при ¦ Да/нет ¦ ¦отсутствии специального разрешения ¦ ¦ ¦(лицензии) на осуществление ¦ ¦ ¦указанной деятельности ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Наличие юридической службы ¦ Да/нет ¦ ¦(юрисконсульта) либо иного лица, ¦ ¦ ¦уполномоченного осуществлять ¦ ¦ ¦юридическое сопровождение ¦ ¦ ¦деятельности, их взаимодействие с ¦ ¦ ¦другими структурными ¦ ¦ ¦подразделениями ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Осуществление юридической службой ¦ Да/нет ¦ ¦обязательной проверки пакета ¦ ¦ ¦документов, предоставленных ¦ ¦ ¦клиентом для открытия счета ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Наличие правовых ошибок при ¦ Да/нет ¦ ¦осуществлении деятельности ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Факты несоблюдения (нарушения) ¦ Да/нет ¦ ¦банком договорных сроков или ¦ ¦ ¦обязательств ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Факты конфликтов с клиентами ¦ Да/нет ¦ ¦(контрагентами) ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Факты предъявления исковых ¦ Да/нет ¦ ¦требований к банку ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Использование утвержденных ¦ Да/нет ¦ ¦уполномоченным органом управления ¦ ¦ ¦банком, исполнительными органами ¦ ¦ ¦банка типовых форм договоров по ¦ ¦ ¦основным операциям и услугам, их ¦ ¦ ¦соответствие требованиям ¦ ¦ ¦законодательства Республики ¦ ¦ ¦Беларусь, соблюдение разработанного ¦ ¦ ¦порядка их визирования ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Наличие инструментов анализа ¦ Да/нет ¦ ¦устойчивости банка к операционному ¦ ¦ ¦риску - возможные сценарии развития ¦ ¦ ¦событий, методики проведения ¦ ¦ ¦стресс-тестов ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦Проведение стресс-тестов ¦ Проводились/не проводились ¦ ¦операционного риска на практике ¦ Периодичность ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ Страницы: | Стр. 1 | Стр. 2 | Стр. 3 | Стр. 4 | Стр. 5 | Стр. 6 | Стр. 7 | Стр. 8 | Стр. 9 | Стр. 10 | Стр. 11 | Стр. 12 | Стр. 13 | |
Новости законодательства
Новости Спецпроекта "Тюрьма"
Новости сайта
Новости Беларуси
Полезные ресурсы
Счетчики
|
