Стр. 12
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5 |
Стр.6 |
Стр.7 |
Стр.8 |
Стр.9 |
Стр.10 |
Стр.11 |
Стр.12
+--------------------+----------------------+----------------------+
¦ II ¦От 1 до 1,9 года ¦ 0,90 ¦
¦ +----------------------+----------------------+
¦ ¦От 1,9 до 2,8 года ¦ 0,80 ¦
¦ +----------------------+----------------------+
¦ ¦От 2,8 до 3,6 года ¦ 0,75 ¦
+--------------------+----------------------+----------------------+
¦ III ¦От 3,6 до 4,3 года ¦ 0,75 ¦
¦ +----------------------+----------------------+
¦ ¦От 4,3 до 5,7 года ¦ 0,70 ¦
¦ +----------------------+----------------------+
¦ ¦От 5,7 до 7,3 года ¦ 0,65 ¦
¦ +----------------------+----------------------+
¦ ¦От 7,3 до 9,3 года ¦ 0,60 ¦
¦ +----------------------+----------------------+
¦ ¦От 9,3 до 10,6 года ¦ 0,60 ¦
¦ +----------------------+----------------------+
¦ ¦От 10,6 года до 12 лет¦ 0,60 ¦
¦ +----------------------+----------------------+
¦ ¦От 12 до 20 лет ¦ 0,60 ¦
¦ +----------------------+----------------------+
¦ ¦Свыше 20 лет ¦ 0,60 ¦
L--------------------+----------------------+-----------------------
Приложение 3
к Инструкции
об экономических
нормативах для банков
и небанковских
кредитно-финансовых
организаций
Формула для расчета коэффициента модифицированной дюрации
D
D = ---,
m 1+r
t x C
m t
SUM --------
t=1 t
(1 + r)
где D = ------------,
P
где D - дюрация;
D - модифицированная дюрация;
m
r - доходность до погашения, рассчитываемая на основе рыночной
стоимости долгового обязательства;
C - поступление денежных средств за период t;
t
m - срок до погашения (в случае с фиксированной процентной
ставкой) или срок до следующего пересмотра процентной ставки (в
случае с плавающей процентной ставкой);
Р - рыночная стоимость долгового обязательства.
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5 |
Стр.6 |
Стр.7 |
Стр.8 |
Стр.9 |
Стр.10 |
Стр.11 |
Стр.12
|
