Стр. 9
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5 |
Стр.6 |
Стр.7 |
Стр.8 |
Стр.9
¦ ¦ +-----------------+---------------------------------+
¦ ¦ ¦От 6 до 12 меся-¦ 1 ¦
¦ ¦ ¦цев ¦ ¦
+-----+---------+-----------------+---------------------------------+
¦ 2 ¦ II ¦От 1 до 1,9 года ¦ 0,90 ¦
¦ ¦ +-----------------+---------------------------------+
¦ ¦ ¦От 1,9 до 2,8 го-¦ 0,80 ¦
¦ ¦ ¦да ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------+---------------------------------+
¦ ¦ ¦От 2,8 до 3,6 го-¦ 0,75 ¦
¦ ¦ ¦да ¦ ¦
+-----+---------+-----------------+---------------------------------+
¦ 3 ¦ III ¦От 3,6 до 4,3 го-¦ 0,75 ¦
¦ ¦ ¦да ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------+---------------------------------+
¦ ¦ ¦От 4,3 до 5,7 го-¦ 0,70 ¦
¦ ¦ ¦да ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------+---------------------------------+
¦ ¦ ¦От 5,7 до 7,3 го-¦ 0,65 ¦
¦ ¦ ¦да ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------+---------------------------------+
¦ ¦ ¦От 7,3 до 9,3 го-¦ 0,60 ¦
¦ ¦ ¦да ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------+---------------------------------+
¦ ¦ ¦От 9,3 до 10,6¦ 0,60 ¦
¦ ¦ ¦года ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------+---------------------------------+
¦ ¦ ¦От 10,6 года до¦ 0,60 ¦
¦ ¦ ¦12 лет ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------+---------------------------------+
¦ ¦ ¦От 12 до 20 лет ¦ 0,60 ¦
¦ ¦ +-----------------+---------------------------------+
¦ ¦ ¦Свыше 20 лет ¦ 0,60 ¦
L-----+---------+-----------------+----------------------------------
Приложение 3
к Инструкции о нормативах
безопасного функционирования
для банков и небанковских
кредитно-финансовых организаций
Формула для расчета коэффициента модифицированной дюрации
D
Dm = ---------------,
1 + r
m
SUM t x Ct
t=1 --------
(1 + r)t
где D = ---------------,
P
где D - дюрация;
Dm - модифицированная дюрация;
r - доходность до погашения, рассчитываемая на основе рыночной
стоимости долгового обязательства;
Ct - поступление денежных средств за период t;
m - срок до погашения (в случае с фиксированной процентной
ставкой) или срок до следующего пересмотра процентной ставки (в
случае с плавающей процентной ставкой);
P - рыночная стоимость долгового обязательства.
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5 |
Стр.6 |
Стр.7 |
Стр.8 |
Стр.9
|
