Стр. 3
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5 |
Стр.6 |
Стр.7 |
Стр.8 |
Стр.9 |
Стр.10 |
Стр.11 |
Стр.12
Национального банка Республики Беларусь от 25 ноября
1999 г. N 25.10
-----------------------------------------------------------
4.5. Требуемая ликвидность - сумма ликвидных активов, которую
необходимо хранить банку, чтобы он мог оплачивать свои долговые
обязательства при их востребовании. Она определяется по сумме
пассивов до востребования, взвешенных на риск возможного
одновременного снятия средств по ним. Устанавливаются два параметра
одновременного снятия средств до востребования:
остатки на текущих (расчетных) счетах юридических лиц, средства
на корсчетах других банков, вклады и депозиты юридических и
физических лиц до востребования - 20 процентов от балансовой суммы;
депозиты до востребования других банков, кредиты до
востребования, купленные у других банков, кроме Национального банка
Республики Беларусь, - 60 процентов от балансовой суммы.
4.6. Показатель ликвидности банка характеризует соотношение
активов банка сроком погашения до 12 месяцев и обязательств банка со
сроком исполнения до 12 месяцев.
Минимально допустимое значение норматива ликвидности
устанавливается в размере 1.
4.7. Для определения структуры активов банка и предельного
размера высоколиквидных активов в общей балансовой сумме активов
рассчитывается процентное соотношение высоколиквидных и суммарных
активов банка за минусом обязательных резервов в Национальном банке
Республики Беларусь.
К высоколиквидным активам относятся:
касса и приравненные к ней средства;
средства в Национальном банке Республики Беларусь, в том числе
средства на резервном счете в Национальном банке Республики
Беларусь, внесенные сверх причитающихся сумм;
средства в банках стран - членов ОЭСР, размещенные сроком до 1
месяца, в том числе и до востребования;
межбанковские депозиты и кредиты, выданные в национальной
денежной единице Республики Беларусь под гарантии Правительства
Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь, под
залог государственных ценных бумаг Республики Беларусь,
номинированных в национальной денежной единице Республики Беларусь;
межбанковские депозиты и кредиты, выданные под гарантии
Правительства стран - членов ОЭСР, международных финансовых
организаций, под залог депозитов в национальной денежной единице
Республики Беларусь (по кредитам, выданным в национальной денежной
единице Республики Беларусь) и депозитов в свободно конвертируемой
валюте, государственных ценных бумаг стран - членов ОЭСР;
государственные ценные бумаги Республики Беларусь,
номинированные в иностранной валюте;
-----------------------------------------------------------
Подпункт 4.7 дополнен после абзаца пятого абзацами шестым -
восьмым постановлением Правления Национального банка
Республики Беларусь от 31 августа 2000 г. N 21.1. Абзацы
шестой, седьмой считать соответственно абзацами девятым,
десятым.
-----------------------------------------------------------
государственные ценные бумаги Республики Беларусь,
номинированные в национальной денежной единице;
государственные ценные бумаги стран - членов ОЭСР.
4.8. Минимально допустимое значение соотношения высоколиквидных
и суммарных активов банка за минусом обязательных резервов в
Национальном банке Республики Беларусь устанавливается в размере 10
процентов.
4.9. Расчет норматива ликвидности банка производится по форме
2809 (приложение 3).
5. Максимальный размер риска на одного заемщика
Ограничение размера риска на одного заемщика, включая
взаимосвязанных заемщиков, устанавливается для уменьшения вероятных
убытков банка в случаях, когда вложенные в рискованные операции
средства не возвращаются вовремя и в полном размере.
Уполномоченные органы управления банком должны разработать и
утвердить внутреннее положение по контролю за осуществлением
рискованных операций, включающее изложение соответствующих процедур
контроля, полномочий, взаимодействие с филиалами и другие
мероприятия, обеспечивающие разумное управление и ограничение
рисков.
В рамках данных Правил выделяются заемщики-инсайдеры и
остальные заемщики, по которым устанавливаются отдельные значения
максимального размера риска на одного заемщика.
5.1. Максимальный размер риска на одного заемщика, включая
взаимосвязанных заемщиков, представляет собой отношение совокупной
суммы требований *) банка к заемщику, включая взаимосвязанных
заемщиков, с учетом кредитного эквивалента внебалансовых
обязательств, выданных банком в отношении одного заемщика, включая
взаимосвязанных заемщиков к собственному капиталу банка.
Настоящий норматив рассчитывается также по каждому эмитенту, в
ценные бумаги которого банком произведены вложения, включая
государство - эмитент государственных ценных бумаг, кроме Республики
Беларусь.
Настоящий норматив рассчитывается также по совокупной сумме
требований к банку-заемщику, в том числе сумме внебалансовых
обязательств.
Норматив рассчитывается и в случае, если банк принимает на себя
только внебалансовые обязательства (в размере кредитного эквивалента
суммы внебалансовых обязательств в отношении какого-либо
юридического или физического лица).
____________________________
*) В совокупную сумму требований при расчете максимального
размера риска по всем видам заемщиков включаются: кредиты, депозиты,
в том числе депозиты в драгметаллах, вложения в ценные бумаги
каждого эмитента, учтенные векселя, факторинг с правом регресса и
без права регресса, финансовый лизинг, исполненные гарантии, а также
пролонгированная, просроченная и сомнительная задолженность по ним,
а также внебалансовые обязательства.
5.2. Из совокупной суммы требований к заемщику исключаются:
требования по активам, относящимся к I группе в соответствии с
подпунктом 3.2 настоящих Правил;
гарантии и поручительства, выданные под встречные гарантии
иностранных первоклассных банков *) и международных финансовых
организаций;
-----------------------------------------------------------
Абзац четвертый подпункта 5.2 - исключен постановлением
Правления Национального банка Республики Беларусь от 31
августа 2000 г. N 21.1. Абзац пятый считать абзацем
четвертым.
выданные банком гарантии другому банку, если
обеспечением исполнения обязательств по данной гарантии
является размещенный в банке-бенефициаре межбанковский
кредит или депозит;
-----------------------------------------------------------
Абзац четвертый подпункта 5.2 - в редакции Постановления
Правления Национального банка Республики Беларусь от 25
ноября 1999 г. N 25.10.
выданные банком гарантии другому банку, если
обеспечением данной гарантии является размещенный в
банке-контрагенте межбанковский кредит (депозит).
-----------------------------------------------------------
средства в первоклассных банках в размере 80 процентов от
суммы требований.
-----------------------------------------------------------
Подпункт 5.2 дополнен абзацем пятым Постановлением
Правления Национального банка Республики Беларусь от 25
ноября 1999 г. N 25.10.
-----------------------------------------------------------
____________________________
*) Под первоклассным банком понимается банк с рейтингом
группы А (Prime-1) по соответствующему виду обязательств согласно
классификации международного рейтингового агентства Moody's
Investors Service (Справочники Global Ratings Cinide, The Banker's
Almanac)
-----------------------------------------------------------
Примечание к абзацу третьему подпункта 5.2 - в редакции
постановления Правления Национального банка Республики
Беларусь от 31 августа 2000 г. N 21.1
*) Под первоклассным банком понимается банк с рейтингом
группы A (Prime-1) согласно классификации международного
рейтингового агентства Mody's Investors Service (Справочник
Global Ratings Cinide).
-----------------------------------------------------------
5.3. Применительно к настоящим Правилам под взаимосвязанными
заемщиками (лицами) понимаются юридические и физические
лица-заемщики, связанные между собой экономически и (или)
юридически, а именно имеющие общую собственность, взаимные гарантии
и (или) обязательства, основные, дочерние и зависимые общества, а
также имеющие совмещение одним физическим лицом руководящих
должностей таким образом, что финансовые трудности одного из
заемщиков обусловливают или делают вероятным возникновение
финансовых трудностей другого (других) заемщика (заемщиков).
5.4. Максимальный размер риска на одного заемщика, включая
взаимосвязанных заемщиков, в первые два года деятельности банка не
может превышать 20 процентов собственного капитала банка, в
последующие годы деятельности - 25 процентов.
5.5. Максимальный размер риска на одного заемщика, включая
взаимосвязанных заемщиков, устанавливается подпунктом 5.4 настоящих
Правил в отношении заимствований участников (акционеров) банка (как
юридических лиц, так и физических лиц) в случае, если доля участника
(акционера) в уставном капитале банка не превышает 5 процентов.
5.6. Совокупная сумма требований (за исключением требований,
указанных в подпункте 5.2 настоящих Правил), включая кредитный
эквивалент суммы внебалансовых обязательств, имеющихся у банка в
отношении одного заемщика, включая взаимосвязанных заемщиков,
превышающая 15 процентов собственного капитала банка,
рассматривается в качестве крупного кредитного риска. Данный
показатель рассчитывается в отношении всех видов заемщиков (включая
акционеров).
-----------------------------------------------------------
Подпункт 5.6 - с изменениями, внесенными постановлением
Правления Национального банка Республики Беларусь от 31
августа 2000 г. N 21.1.
5.6. Совокупная сумма требований, включая кредитный
эквивалент суммы внебалансовых обязательств, имеющихся у
банка в отношении одного заемщика, включая взаимосвязанных
заемщиков, превышающая 15 процентов собственного капитала
банка, рассматривается в качестве крупного кредитного
риска. Данный показатель рассчитывается в отношении всех
видов заемщиков (включая акционеров).
-----------------------------------------------------------
5.7. Показатель "максимальный размер крупных кредитных рисков"
представляет собой отношение совокупной суммы крупных кредитных
рисков к собственному капиталу банка.
Совокупная величина крупных кредитных рисков, включая
взаимосвязанных заемщиков, с учетом кредитного эквивалента
внебалансовых обязательств, не может превышать шестикратного размера
собственного капитала банка.
-----------------------------------------------------------
Абзац второй подпункта 5.7 - с изменениями, внесенными
постановлением Правления Национального банка Республики
Беларусь от 31 августа 2000 г. N 21.1.
Совокупная величина крупных кредитных рисков, выданных
банком, включая взаимосвязанных заемщиков, с учетом
кредитного эквивалента внебалансовых обязательств, не может
превышать шестикратного размера собственного капитала
банка.
-----------------------------------------------------------
Абзац второй подпункта 5.7 - с изменениями, внесенными
постановлением Правления Национального банка Республики
Беларусь от 25 ноября 1999 г. N 25.10.
Совокупная величина крупных кредитных рисков, выданных
банком, включая взаимосвязанных заемщиков, с учетом
кредитного эквивалента забалансовых обязательств, не может
превышать шестикратного размера собственного капитала
банка.
-----------------------------------------------------------
5.8. Решение о размещении средств, сопряженном с возникновением
крупных кредитных рисков должно в обязательном порядке приниматься
уполномоченным органом управления банка или кредитным советом
(комитетом) и оформляться в установленном порядке.
-----------------------------------------------------------
Подпункт 5.8 - с изменениями, внесенными постановлением
Правления Национального банка Республики Беларусь от 31
августа 2000 г. N 21.1.
5.8. Решение о выдаче крупных кредитов должно в
обязательном порядке приниматься уполномоченным органом
управления банка или кредитным советом (комитетом) и
оформляться в установленном порядке.
-----------------------------------------------------------
Подпункт 5.8 - с изменениями, внесенными Постановлением
Правления Национального банка Республики Беларусь от 31
августа 2000 г. N 21.1.
5.8. Решение о выдаче крупных кредитов должно в
обязательном порядке приниматься уполномоченным органом
управления банка или кредитным советом (комитетом) и
оформляться в установленном порядке.
-----------------------------------------------------------
5.9. Контроль за соблюдением максимального размера риска на
одного заемщика, включая взаимосвязанных заемщиков, осуществляется в
момент размещения средств, а также на 1-е число месяца, следующего
за отчетным исходя из размера собственного капитала банка на
последнюю отчетную дату и размера требований банка к заемщику,
включая кредитный эквивалент суммы внебалансовых обязательств.
-----------------------------------------------------------
Абзац первый подпункта 5.9 - с изменениями, внесенными
постановлением Правления Национального банка Республики
Беларусь от 31 августа 2000 г. N 21.1.
5.9. Контроль за соблюдением максимального размера
крупных кредитных рисков на одного заемщика, включая
взаимосвязанных заемщиков, осуществляется ежедневно исходя
из размера собственного капитала банка на последнюю
отчетную дату и размера требований банка к заемщику,
включая кредитный эквивалент суммы внебалансовых
обязательств.
-----------------------------------------------------------
Абзац первый подпункта 5.9 - с изменениями, внесенными
постановлением Правления Национального банка Республики
Беларусь от 25 ноября 1999 г. N 25.10.
Контроль за соблюдением максимального размера крупных
кредитных рисков на одного заемщика, включая
взаимосвязанных заемщиков, осуществляется ежедневно исходя
из размера собственного капитала банка на последнюю
отчетную дату и размера требований банка к заемщику,
включая кредитный эквивалент суммы забалансовых
обязательств.
-----------------------------------------------------------
О возникновении всех крупных кредитных рисков банки в
трехдневный срок после возникновения указанного риска информируют
Национальный банк Республики Беларусь или Главное управление
Национального банка Республики Беларусь исходя из разграничения
функции надзора. Сведения представляются по форме 2805, приведенной
в приложении 5 к настоящим Правилам, по каждому факту возникновения
крупного кредитного риска, а также по форме 2803, приведенной в
приложении 6 к настоящим Правилам, - по всем крупным кредитным
рискам ежемесячно.
-----------------------------------------------------------
Абзац второй подпункта 5.9 - в редакции постановления
Правления Национального банка Республики Беларусь от 31
августа 2000 г. N 21.1.
Обо всех выдачах крупных кредитов банки в трехдневный
срок после выдачи кредита информируют Национальный банк
Республики Беларусь (Главное управление Национального банка
Республики Беларусь) исходя из разграничения функции
надзора с указанием наименования и формы собственности
заемщика, включая взаимосвязанных заемщиков, даты выдачи и
погашения, суммы кредита, совокупной задолженности по
данному заемщику, включая взаимосвязанных заемщиков, вида
обеспечения кредита. Сведения представляются по форме 2805
(приложение 5) по каждому факту выдачи крупного кредита, а
также по форме 2803 (приложение 6) - ежемесячно.
-----------------------------------------------------------
5.10. При осуществлении кредитования заемщика на консорциальной
основе максимальный размер риска по данному заемщику рассчитывается
каждым банком-кредитором, включая банк-агент, в отдельности по сумме
имеющейся задолженности по кредиту (межбанковскому кредиту),
предоставленному в пользу данного заемщика. В случае, если договор
между банком-агентом и банком - участником консорциума содержит
условия, предусмотренные подпунктом 3.4 настоящих Правил,
банк-участник включает данные суммы в расчет совокупной
задолженности кредитуемого заемщика, в противном случае - в расчет
совокупной задолженности по кредиту, предоставленному
банку-агенту.
-----------------------------------------------------------
Абзац первый подпункта 5.10 - с изменениями, внесенными
постановлением Правления Национального банка Республики
Беларусь от 25 ноября 1999 г. N 25.10.
При осуществлении кредитования заемщика на
консорциальной основе максимальный размер риска по данному
заемщику рассчитывается каждым банком-кредитором, включая
банк-агент, в отдельности по сумме имеющейся задолженности
по кредиту (межбанковскому кредиту), предоставленному в
пользу данного заемщика.
-----------------------------------------------------------
При предоставлении отчетности по формам 2803 и 2805 по
максимальному размеру риска на данного заемщика банк-агент обязан
справочно привести данные по размеру общей ссудной задолженности
заемщика, получившего консорциальный кредит и ссудной задолженности
(размеру межбанковского кредита), приходящейся на каждого из
остальных банков-кредиторов.
5.11. Максимальный размер риска на одного заемщика-инсайдера
представляет собой отношение совокупной суммы требований, включая
кредитный эквивалент сумм внебалансовых обязательств, выданных
банком в отношении одного инсайдера, к собственному капиталу банка.
Из совокупной суммы требований исключаются активы и внебалансовые
обязательства, указанные в подпункте 5.2 настоящих Правил.
5.12. Под инсайдерами понимаются физические и юридические лица,
связанные с банком, к которым относятся:
физические лица:
5.12.1. участники (акционеры) банка, которые имеют более 5
процентов долей (акций) банка;
5.12.2. члены органов управления банка, а также заместители
руководителя банка или председателя коллегиального исполнительного
органа банка.
-----------------------------------------------------------
Подпункт 5.12.2 - в редакции постановления Правления
Национального банка Республики Беларусь от 31 августа 2000
г. N 21.1.
5.12.2. члены органов управления банка, руководитель,
его заместители.
-----------------------------------------------------------
Подпункт 5.12.2 - в редакции постановления Правления
Национального банка Республики Беларусь от 25 ноября
1999 г. N 25.10.
5.12.2. члены органов управления банка;
-----------------------------------------------------------
5.12.3. члены кредитного совета (комитета) банка;
5.12.4. руководители юридических лиц - участников;
5.12.5. руководители филиалов, их заместители, курирующие
структурные подразделения, которые занимаются кредитованием;
руководители структурных подразделений банка, филиала, занимающихся
кредитованием (до уровня не ниже начальника отдела), а также
руководители дочерних и зависимых юридических лиц банка.
-----------------------------------------------------------
Подпункт 5.12.5 - в редакции постановления Правления
Национального банка Республики Беларусь от 31 августа 2000
г. N 21.1.
5.12.5. руководители структурных подразделений банка,
занимающихся кредитованием (до уровня не ниже начальника
отдела), а также его филиалов и дочерних структур.
-----------------------------------------------------------
Подпункт 5.12.5 - в редакции постановления Правления
Национального банка Республики Беларусь от 25 ноября
1999 г. N 25.10.
5.12.5 руководители структурных подразделений банка (до
уровня не ниже начальника управления), а также его филиалов
и дочерних предприятий;
-----------------------------------------------------------
5.12.6. лицо, которое по доверенности от имени участника
(акционера) использует право голоса на более чем 5 процентов долей
(акций) юридического лица - участника банка;
5.12.7. жены, мужья, дети, родители, братья, сестры лиц,
перечисленных в подпунктах 5.12.1-5.12.3, 5.12.6;
5.12.8. бывшие инсайдеры из числа лиц, перечисленных в
подпунктах 5.12.1-5.12.3;
юридические лица:
5.12.9. участники (акционеры) банка, которые имеют более 5
процентов долей (акций) банка;
5.12.10. дочерние и зависимые юридические лица банка;
5.12.11. юридические лица, владеющие 20 и более процентами
долей (акций) юридического лица - участника (имеющего более 5
процентов долей (акций) банка) или являющиеся его вышестоящим
(головным) предприятием;
5.12.12. юридическое лицо, в котором руководящими работниками
являются муж, жена, дети, родители, братья, сестры лиц,
перечисленных в подпунктах 5.12.1-5.12.3;
5.12.13. юридические лица, в которых лицам, перечисленным в
подпунктах 5.12.1, 5.12.2, 5.12.3, принадлежит более 20 процентов
долей (акций).
5.13. Максимальный размер риска на одного заемщика-инсайдера -
физическому лицу, не может быть более 2 процентов собственного
капитала.
Совокупная величина рисков по заемщикам-инсайдерам -
физическим лицам, не может превышать 3 процентов собственного
капитала банка.
-----------------------------------------------------------
Подпункт 5.13 - с изменениями, внесенными постановлением
Правления Национального банка Республики Беларусь от 31
августа 2000 г. N 21.1.
5.13. Максимальный размер кредитов, предоставленных
банком одному инсайдеру - физическому лицу, не может быть
более 2 процентов собственного капитала.
Совокупная величина кредитов, выданных инсайдерам -
физическим лицам, не может превышать 3 процентов
собственного капитала банка.
-----------------------------------------------------------
5.14. Максимальный размер риска на одного заемщика-инсайдера -
участника (акционера) являющегося юридическим лицом, который имеет
более 5 процентов долей (акций) банка и взаимосвязанных заемщики (
лица) в первые два года деятельности банка не может превышать 15
процентов собственного капитала банка, в последующие годы - 20
процентов.
Под взаимосвязанными участниками (акционерами) понимаются
юридические и физические лица - участники, связанные между собой
экономически и (или) юридически, а именно имеющие общую
собственность, взаимные гарантии и (или) обязательства, основные,
дочерние и зависимые общества, а также имеющие совмещение одним
физическим лицом руководящих должностей таким образом, что
финансовые трудности одного из участников обусловливают или делают
вероятным возникновение финансовых трудностей другого (других)
участника (участников).
Совокупная величина рисков на инсайдеров-участников
(акционеров) являющегося юридическим лицом определяется как
суммарное значение рисков по всем инсайдерам-участникам, доля
которых в уставном капитале банка превышает 5 процентов и
взаимосвязанным заемщикам (лицам), и устанавливается в размере 50
процентов собственного капитала банка.
-----------------------------------------------------------
Подпункт 5.14 - с изменениями, внесенными постановлением
Правления Национального банка Республики Беларусь от 31
августа 2000 г. N 21.1.
5.14. Максимально допустимое значение максимального
размера риска на одного инсайдера-участника (акционера)
являющегося юридическим лицом, который имеет более 5
процентов долей (акций) банка и взаимосвязанных с ним лиц в
первые два года деятельности банка не может превышать 15
процентов собственного капитала банка, в последующие годы -
20 процентов.
Под взаимосвязанными участниками (акционерами)
понимаются юридические и физические лица - участники,
связанные между собой экономически и (или) юридически, а
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5 |
Стр.6 |
Стр.7 |
Стр.8 |
Стр.9 |
Стр.10 |
Стр.11 |
Стр.12
|
