Стр. 3
Страницы: | Стр.1 | Стр.2 | Стр.3
кредитная задолженность юридических и физических лиц, классифицированная по I группе риска в соответствии с Инструкцией о порядке формирования и использования банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями специальных резервов на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе, а также задолженность по предоставленным займам - сроком до 30 дней;
полученные обязательства по предоставлению денежных средств со сроком использования до востребования и до 30 (тридцати) дней, являющиеся источником выданных банком обязательств по предоставлению денежных средств, - в сумме выданного обязательства, включаемой в расчет текущей ликвидности; не являющиеся источником выданных банком обязательств по предоставлению денежных средств - в сумме полученного обязательства, которое должно быть безусловно исполнено контрагентом в соответствии с законодательством и (или) договором;
(в ред. постановления Правления Нацбанка от 30.01.2009 N 9)
полученные гарантийные обязательства со сроком исполнения до востребования и до 30 (тридцати) дней, являющиеся источником (обеспечением) выданных банком гарантийных обязательств, - в сумме выданного обязательства, включаемой в расчет текущей ликвидности;
(абзац введен постановлением Правления Нацбанка от 31.05.2007 N 117; в ред. постановления Правления Нацбанка от 30.01.2009 N 9)
полученные обязательства по аккредитивам со сроком исполнения до востребования и до 30 (тридцати) дней, являющиеся источником выданных банком обязательств по аккредитивам, - в сумме выданного обязательства по аккредитиву, включаемой в расчет текущей ликвидности;
(абзац введен постановлением Правления Нацбанка от 31.05.2007 N 117; в ред. постановления Правления Нацбанка от 30.01.2009 N 9)
Ликвидные активы принимаются в расчет без учета процента ликвидности.
77. Минимально допустимое значение норматива минимального соотношения ликвидных и суммарных активов банка, небанковской кредитно-финансовой организации устанавливается в размере 20 процентов.
Глава 11
НОРМАТИВЫ ОГРАНИЧЕНИЯ КРЕДИТНЫХ РИСКОВ
78. Настоящей Инструкцией устанавливаются следующие нормативы ограничения кредитных рисков:
норматив максимального размера кредитного риска на одного должника (группу взаимосвязанных должников);
норматив суммарной величины крупных кредитных рисков;
норматив максимального размера кредитного риска на одного инсайдера - физическое лицо и взаимосвязанных с ним физических лиц;
норматив максимального размера кредитного риска на одного инсайдера - физическое лицо и взаимосвязанных с ним юридических лиц;
норматив максимального размера кредитного риска на одного инсайдера - юридическое лицо и взаимосвязанных с ним лиц;
норматив суммарной величины кредитных рисков на инсайдеров - юридических лиц и взаимосвязанных с ними лиц и инсайдеров - физических лиц и взаимосвязанных с ними юридических лиц;
норматив суммарной величины кредитных рисков на инсайдеров - физических лиц и взаимосвязанных с ними физических лиц;
норматив максимального размера кредитного риска по средствам, размещенным в странах, не входящих в группу "A".
79. Ограничение размера кредитного риска на одного должника или группу взаимосвязанных должников устанавливается для уменьшения вероятных убытков в случаях, когда вложенные в рискованные операции средства не возвращаются вовремя и в полном размере.
Риски по взаимосвязанным должникам при осуществлении надзора за соблюдением установленных нормативов ограничения кредитных рисков контролируются в совокупности по группе. Контроль отдельно по должникам, входящим в группу, не осуществляется.
80. Максимальный размер кредитного риска на одного должника (группу взаимосвязанных должников) (далее - должник) представляет собой процентное соотношение совокупной суммы требований банка, небанковской кредитно-финансовой организации к должнику и нормативного капитала банка, небанковской кредитно-финансовой организации.
81. В совокупную сумму требований при расчете размера кредитного риска на одного должника включаются:
по банкам, небанковским кредитно-финансовым организациям - сумма кредитов и иные денежные обязательства других банков, небанковских кредитно-финансовых организаций перед банком, небанковской кредитно-финансовой организацией, а также кредитный эквивалент внебалансовых обязательств банка, небанковской кредитно-финансовой организации в отношении данного банка, небанковской кредитно-финансовой организации, предусматривающих исполнение в денежной форме;
по другим должникам (кроме банков, небанковских кредитно-финансовых организаций) - сумма кредитов и иные денежные обязательства должников (кроме банков, небанковских кредитно-финансовых организаций), включая задолженность по предоставленным займам, вложения в ценные бумаги каждого эмитента (кроме акций), пролонгированную, просроченную задолженность по вышеперечисленным требованиям, а также кредитный эквивалент внебалансовых обязательств банка, небанковской кредитно-финансовой организации в отношении данного должника, предусматривающих исполнение в денежной форме.
В целях расчета совокупной суммы требований кредитный эквивалент условных обязательств и кредитный эквивалент обязательств по сделкам (далее - кредитный эквивалент внебалансовых обязательств) определяются путем взвешивания суммы внебалансового обязательства (без учета созданных специальных резервов на покрытие возможных убытков) на соответствующий коэффициент эквивалента кредитного риска, установленный пунктами 25 и 26 настоящей Инструкции.
(часть вторая п. 81 в ред. постановления Правления Нацбанка от 30.01.2009 N 9)
По сделкам с ценными бумагами на вторичном рынке балансовая стоимость ценной бумаги включается в совокупную сумму требований к эмитенту ценной бумаги, кредитный эквивалент внебалансовых обязательств - в совокупную сумму требований к контрагенту по договору.
По договорам факторинга независимо от условий платежа фактор (банк, небанковская кредитно-финансовая организация) рассчитывает кредитный риск:
при открытом факторинге - в отношении должника;
при скрытом факторинге - в отношении кредитора.
82. При расчете размера кредитного риска на одного должника в совокупную сумму требований к должнику не включаются:
требования по активам, относящимся к I группе в соответствии с пунктами 20 и 21 настоящей Инструкции;
(в ред. постановления Правления Нацбанка от 31.05.2007 N 117)
средства в банках группы "A" в размере 80 процентов от суммы требований;
гарантии, поручительства, выданные под встречные гарантии центральных (национальных банков) стран группы "A", банков группы "A", международных финансовых организаций и банков развития;
абзацы пятый - шестой исключены с 1 апреля 2009 года. - Постановление Правления Нацбанка от 30.01.2009 N 9.
83. Максимальный размер кредитного риска на одного должника в первые два года после государственной регистрации банка, небанковской кредитно-финансовой организации не может превышать 20 процентов от нормативного капитала, в последующие годы деятельности - 25 процентов.
Если в группу взаимосвязанных должников входит инсайдер (инсайдеры) банка, небанковской кредитно-финансовой организации в соответствии с пунктом 89 настоящей Инструкции, максимальный размер кредитного риска на одного должника не может превышать значения названного норматива, установленные в пункте 90 настоящей Инструкции.
84. Если размер кредитного риска на одного должника превышает 10 процентов от нормативного капитала банка, небанковской кредитно-финансовой организации, то такой риск рассматривается как крупный.
Фактом возникновения крупного риска является осуществление банком, небанковской кредитно-финансовой организацией операции или операций, в результате которых совокупная сумма требований к должнику, рассчитанная с учетом пунктов 81 - 82 настоящей Инструкции, превысит 10 процентов от нормативного капитала банка, небанковской кредитно-финансовой организации.
85. Норматив суммарной величины крупных кредитных рисков представляет собой соотношение совокупной суммы крупных кредитных рисков и нормативного капитала банка, небанковской кредитно-финансовой организации.
Суммарная величина крупных кредитных рисков не может превышать шестикратного размера нормативного капитала банка, небанковской кредитно-финансовой организации.
86. Решение об осуществлении операций, сопряженных с возникновением крупных кредитных рисков, принимается уполномоченным органом или должностным лицом банка, небанковской кредитно-финансовой организации.
87. При осуществлении кредитования должника на консорциальной основе максимальный размер кредитного риска по данному должнику рассчитывается каждым банком, небанковской кредитно-финансовой организацией, предоставившим(ей) кредитные ресурсы для выдачи консорциального кредита (далее - банк-участник), включая банк-агент.
Банк-участник включает сумму предоставленных им денежных средств и кредитный эквивалент внебалансовых обязательств (далее - доля) по консорциальному кредитному договору в совокупную сумму требований к должнику, а банк-агент не включает в соответствующей части требования и обязательства по договорам, заключенным с должником и банками-участниками, в расчет нормативов безопасного функционирования в соответствии с подпунктом 2.21 пункта 2 настоящей Инструкции, если договор о совместной деятельности по предоставлению консорциального кредита между банками-участниками содержит следующие условия:
банк-участник обязуется предоставить банку-агенту денежные средства не позднее окончания банковского дня, в течение которого банк-агент обязан предоставить должнику денежные средства в соответствии с условиями кредитного договора, или с даты вступления в силу кредитного договора;
банк-участник вправе требовать от банка-агента, а банк-агент обязуется перед банком-участником осуществить платежи по кредиту, процентам за пользование им, а также иные выплаты в размере, в котором должник исполняет обязательства перед банком-агентом по возврату кредита, уплате процентов за пользование им и иных выплат по предоставленному ему консорциальному кредиту, не ранее момента осуществления должником соответствующих платежей.
Банк-агент при наличии вышеназванных условий рассчитывает кредитный риск по должнику только в части своей доли в консорциальном кредите в соответствии с пунктом 20 настоящей Инструкции.
При отсутствии вышеназванных условий банк-участник включает свою долю в консорциальном кредите в расчет совокупной суммы требований к банку-агенту. Банк-агент в этом случае рассчитывает размер кредитного риска по должнику, включая в совокупную сумму требований к должнику собственную долю участия и доли банков-участников.
В порядке, предусмотренном настоящим пунктом, рассчитывают также кредитные риски банк, небанковская кредитно-финансовая организация, предоставивший(ая) кредитные ресурсы и (или) выдавший(ая) обязательства, и банк, небанковская кредитно-финансовая организация, получивший(ая) их для кредитования должника по договору, не являющемуся договором о совместной деятельности по предоставлению консорциального кредита.
88. Максимальный размер кредитного риска на одного инсайдера и взаимосвязанных с ним лиц устанавливается в процентном соотношении совокупной суммы требований к инсайдеру и взаимосвязанным с ним лицам, определяемых пунктами 81 - 82 настоящей Инструкции, и нормативного капитала банка, небанковской кредитно-финансовой организации.
89. Для целей настоящей Инструкции к инсайдерам относятся:
89.1. физические лица:
собственники имущества банка, небанковской кредитно-финансовой организации, его (ее) участники, имеющие более 5 процентов акций;
члены органов управления банка, небанковской кредитно-финансовой организации;
члены кредитного совета (комитета) банка, небанковской кредитно-финансовой организации;
руководители обособленных и структурных подразделений банка, небанковской кредитно-финансовой организации;
89.2. физические лица, которые могут повлиять на решение о выдаче кредита в силу связанности с банком, небанковской кредитно-финансовой организацией, или собственником имущества банка, небанковской кредитно-финансовой организации, или участником банка, небанковской кредитно-финансовой организации, или членами органов управления банка, небанковской кредитно-финансовой организации, в том числе:
лицо, являющееся единоличным исполнительным органом, его заместители;
члены уполномоченных органов (кроме указанных в абзаце четвертом подпункта 89.1 настоящего пункта) банка, небанковской кредитно-финансовой организации, его (ее) филиала (отделения), принимающих решение об осуществлении операций, влекущих возникновение требований, перечисленных в пункте 81 настоящей Инструкции;
(в ред. постановления Правления Нацбанка от 31.05.2007 N 117)
заместители руководителей обособленных и структурных подразделений банка, небанковской кредитно-финансовой организации;
(в ред. постановления Правления Нацбанка от 31.05.2007 N 117)
для банка, небанковской кредитно-финансовой организации, признаваемых входящими в состав банковской группы, банковского холдинга, - руководители (заместители руководителей) и члены органов управления (кроме общего собрания акционеров (участников) головной организации данной банковской группы, банковского холдинга, а также юридических лиц, признаваемых входящими в состав данной банковской группы, банковского холдинга;
руководители (заместители руководителей) структурных подразделений, созданных филиалом (отделением) банка, небанковской кредитно-финансовой организации;
(абзац введен постановлением Правления Нацбанка от 31.05.2007 N 117)
руководители (заместители руководителей) внутренних подразделений банка (небанковской кредитно-финансовой организации), внутренних подразделений его (ее) филиала (отделения), осуществляющих операции, влекущие возникновение требований, перечисленных в пункте 81 настоящей Инструкции;
(абзац введен постановлением Правления Нацбанка от 31.05.2007 N 117)
руководители (заместители руководителей) внутренних подразделений структурных подразделений банка, небанковской кредитно-финансовой организации, его (ее) филиала (отделения), осуществляющих операции, влекущие возникновение требований, перечисленных в пункте 81 настоящей Инструкции;
(абзац введен постановлением Правления Нацбанка от 31.05.2007 N 117)
должностные лица банка, небанковской кредитно-финансовой организации, его (ее) филиала (отделения), их структурных подразделений, уполномоченные принимать решение об осуществлении операций, влекущих возникновение требований, перечисленных в пункте 81 настоящей Инструкции;
(абзац введен постановлением Правления Нацбанка от 31.05.2007 N 117)
руководитель юридического лица - собственника имущества банка, небанковской кредитно-финансовой организации, участника банка, небанковской кредитно-финансовой организации, имеющих более 5 процентов акций;
(абзац введен постановлением Правления Нацбанка от 30.01.2009 N 9)
руководители (заместители руководителей) дочерних и зависимых юридических лиц банка, небанковской кредитно-финансовой организации (кроме указанных в абзаце пятом настоящего подпункта);
(абзац введен постановлением Правления Нацбанка от 30.01.2009 N 9)
89.3. физические лица, находящиеся в близком родстве или свойстве с инсайдерами, указанными в абзацах втором - пятом подпункта 89.1, втором - девятом подпункта 89.2 настоящего пункта;
(в ред. постановления Правления Нацбанка от 31.05.2007 N 117)
89.4. бывшие инсайдеры (из указанных в абзацах втором - пятом подпункта 89.1, втором - девятом подпункта 89.2 настоящего пункта) до истечения одного года с момента утраты указанных в абзацах втором - пятом подпункта 89.1, втором - девятом подпункта 89.2 настоящего пункта связей с банком, небанковской кредитно-финансовой организацией;
(в ред. постановления Правления Нацбанка от 31.05.2007 N 117)
89.5. юридические лица - собственники имущества банка, небанковской кредитно-финансовой организации, участники банка, небанковской кредитно-финансовой организации, имеющие более 5 процентов акций;
89.6. юридические лица, которые могут повлиять на решение о выдаче кредита в силу связанности с банком, небанковской кредитно-финансовой организацией, или собственником имущества банка, небанковской кредитно-финансовой организации, или участником банка, небанковской кредитно-финансовой организации, или членами органов управления банка, небанковской кредитно-финансовой организации:
дочерние и зависимые юридические лица банка, небанковской кредитно-финансовой организации;
юридические лица, руководителем (заместителем руководителя) которых являются лица, перечисленные в абзаце втором подпункта 89.1 настоящего пункта;
юридические лица, руководителем (заместителем руководителя) которых являются муж, жена, дети, родители, родные братья и сестры лиц, перечисленных в абзацах втором - четвертом подпункта 89.1, втором - третьем подпункта 89.2 настоящего пункта;
юридические лица, владеющие более 20 процентами акций (для акционерного общества), долей (для иных хозяйственных обществ и товариществ), паев (для производственных кооперативов) юридического лица - собственника имущества банка, небанковской кредитно-финансовой организации, участника банка, небанковской кредитно-финансовой организации, имеющего более 5 процентов акций банка, небанковской кредитно-финансовой организации, или являющиеся его вышестоящим органом;
юридические лица, в собственности которых находится имущество унитарного предприятия - собственника имущества банка, небанковской кредитно-финансовой организации, участника банка, небанковской кредитно-финансовой организации, имеющего более 5 процентов акций банка, небанковской кредитно-финансовой организации, или являющиеся его вышестоящим органом;
юридические лица, в которых лицам, перечисленным в абзацах втором - четвертом подпункта 89.1, втором - третьем подпункта 89.2 настоящего пункта, принадлежит более 20 процентов акций (для акционерного общества), долей (для иных хозяйственных обществ и товариществ), паев (для производственных кооперативов);
юридические лица, созданные в форме унитарного предприятия, имущество которых находится в собственности лиц, перечисленных в абзацах втором - четвертом подпункта 89.1, втором - третьем подпункта 89.2 настоящего пункта;
юридические лица, более 20 процентов акций (для акционерных обществ), долей (для иных хозяйственных обществ и товариществ), паев (для производственных кооперативов), имущества (для унитарных предприятий) которых находятся в доверительном управлении банка и (или) лиц, перечисленных в абзацах втором - четвертом подпункта 89.1, втором - третьем подпункта 89.2 настоящего пункта;
для банка, небанковской кредитно-финансовой организации, признаваемого(й) входящим(ей) в состав банковской группы, банковского холдинга, - юридическое лицо, признаваемое головной организацией данной банковской группы, банковского холдинга, а также юридические лица, признаваемые входящими в состав данной банковской группы (банковского холдинга);
иные юридические лица, на решения, принимаемые органами управления которых, банк, небанковская кредитно-финансовая организация оказывает прямо или косвенно (через третьи лица) существенное влияние.
К лицам, взаимосвязанным с инсайдерами (независимо от наличия у банка, небанковской кредитно-финансовой организации требований в отношении данных инсайдеров), относятся инсайдеры и (или) другие юридические и физические лица - должники (контрагенты) банка, небанковской кредитно-финансовой организации, связанные с инсайдерами по признакам, установленным статьей 115 Банковского кодекса Республики Беларусь, а также в подпункте 89.3 настоящего пункта, абзацах третьем - шестом части первой настоящего подпункта.
(в ред. постановления Правления Нацбанка от 30.01.2009 N 9)
(пп. 89.6 в ред. постановления Правления Нацбанка от 31.05.2007 N 117)
90. Максимальный размер кредитного риска на одного инсайдера - физическое лицо (кроме индивидуального предпринимателя) и взаимосвязанных с ним физических лиц (кроме индивидуальных предпринимателей) не может превышать 2 процентов от нормативного капитала банка и небанковской кредитно-финансовой организации.
Максимальный размер кредитного риска на одного инсайдера - физическое лицо (кроме индивидуального предпринимателя) и взаимосвязанных с ним юридических лиц и (или) физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, в первые два года после государственной регистрации банка, небанковской кредитно-финансовой организации не может превышать 10 процентов от нормативного капитала банка, небанковской кредитно-финансовой организации, в последующие годы деятельности - 15 процентов.
Максимальный размер кредитного риска на одного инсайдера - юридическое лицо (физическое лицо, являющееся индивидуальным предпринимателем) и взаимосвязанных с ним лиц в первые два года после государственной регистрации банка, небанковской кредитно-финансовой организации не может превышать 10 процентов от нормативного капитала банка, небанковской кредитно-финансовой организации, в последующие годы деятельности - 15 процентов.
91. Норматив суммарной величины кредитных рисков на инсайдеров и взаимосвязанных с ними лиц устанавливается в процентном соотношении совокупной суммы всех кредитных рисков по инсайдерам и взаимосвязанным с ними лицам и нормативного капитала банка, небанковской кредитно-финансовой организации.
Суммарная величина кредитных рисков на инсайдеров - юридических лиц (физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями) и взаимосвязанных с ними лиц и инсайдеров - физических лиц (кроме индивидуальных предпринимателей) и взаимосвязанных с ними юридических лиц и (или) физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, не может превышать 50 процентов от нормативного капитала банка, небанковской кредитно-финансовой организации.
Суммарная величина кредитных рисков на инсайдеров - физических лиц (кроме индивидуальных предпринимателей) и взаимосвязанных с ними физических лиц (кроме индивидуальных предпринимателей) не может превышать 5 процентов от нормативного капитала банка, небанковской кредитно-финансовой организации.
92. Инсайдеры и (или) их уполномоченные лица не вправе участвовать в подготовке и принятии решения банком, небанковской кредитно-финансовой организацией об осуществлении операции по предоставлению им и (или) взаимосвязанным с ними лицам кредита или иных операций, сопряженных с возникновением кредитного риска.
(в ред. постановления Правления Нацбанка от 30.01.2009 N 9)
93. Норматив максимального размера кредитного риска по средствам, размещенным в странах, не входящих в группу "A", устанавливается в размере 100 процентов от нормативного капитала банка, небанковской кредитно-финансовой организации.
В совокупную сумму требований при расчете размера кредитного риска по средствам, размещенным в странах, не входящих в группу "A", включаются следующие активы: любые обязательства банков стран, не входящих в группу "A", перед банком, небанковской кредитно-финансовой организацией; кредитная задолженность, задолженность по предоставленным займам, в том числе пролонгированная, просроченная, облигации, акции, в том числе не оплаченные в срок, прочие ценные бумаги государственных органов управления, местных органов управления и самоуправления, юридических лиц стран, не входящих в группу "A".
По договорам факторинга независимо от условий платежа фактор (банк, небанковская кредитно-финансовая организация) рассчитывает кредитный риск:
при открытом факторинге - в отношении должника;
при скрытом факторинге - в отношении кредитора.
Глава 12
НОРМАТИВЫ ОГРАНИЧЕНИЯ ВАЛЮТНОГО РИСКА
94. Нормативы ограничения валютного риска представляют собой процентное соотношение величины открытой позиции банка, небанковской кредитно-финансовой организации по валютному риску и нормативного капитала банка, небанковской кредитно-финансовой организации. Фактическое значение открытой позиции банка по валютному риску определяется в соответствии с главой 7 настоящей Инструкции.
95. В целях надзора за состоянием открытой позиции банка по валютному риску устанавливаются следующие нормативы:
величина суммарной открытой позиции по всем видам иностранных валют и драгоценных металлов (за исключением мерных слитков) не может превышать 20 процентов от нормативного капитала банка, небанковской кредитно-финансовой организации;
величина чистой открытой позиции по каждому виду иностранной валюты и драгоценного металла (за исключением мерных слитков) отдельно не может превышать 10 процентов от нормативного капитала банка, небанковской кредитно-финансовой организации;
величина чистой открытой позиции по форвардным сделкам по каждому виду иностранной валюты и драгоценного металла (за исключением мерных слитков) отдельно не может превышать 10 процентов от нормативного капитала банка, небанковской кредитно-финансовой организации. При расчете данного ограничения не учитывается форвардная часть сделок СВОП.
Глава 13
НОРМАТИВ УЧАСТИЯ БАНКА, НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНО-ФИНАНСОВОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ В УСТАВНЫХ ФОНДАХ ДРУГИХ
КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
96. В целях надзора за инвестиционной деятельностью банков, небанковских кредитно-финансовых организаций устанавливаются:
норматив участия банка, небанковской кредитно-финансовой организации в уставном фонде одной коммерческой организации;
норматив предельного размера участия банка, небанковской кредитно-финансовой организации в уставных фондах коммерческих организаций в совокупности.
97. Норматив участия в уставном фонде одной коммерческой организации устанавливается в размере не более 5 процентов от нормативного капитала банка, небанковской кредитно-финансовой организации.
Норматив предельного размера участия в уставных фондах коммерческих организаций в совокупности устанавливается в размере не более 25 процентов от нормативного капитала банка, небанковской кредитно-финансовой организации.
98. Участие банка, небанковской кредитно-финансовой организации в уставном фонде другого банка, небанковской кредитно-финансовой организации, в том числе в случае увеличения размера и (или) доли его (ее) участия за счет выбытия других участников, перераспределения внутренних источников или иных причин, не связанных с инвестированием средств банка, небанковской кредитно-финансовой организации, допускается только после получения согласия Национального банка.
99. Участие банка, небанковской кредитно-финансовой организации в уставном фонде юридического лица, не являющегося банком, небанковской кредитно-финансовой организацией, в том числе в случае увеличения размера и (или) доли его (ее) участия за счет выбытия других участников, перераспределения внутренних источников или иных причин, не связанных с инвестированием средств банка, небанковской кредитно-финансовой организации, в результате которых доля участия банка, небанковской кредитно-финансовой организации в уставном фонде юридического лица, не являющегося банком, небанковской кредитно-финансовой организацией, превысит 10 процентов (сохранится на уровне, превышающем 10 процентов), допускается только после получения разрешения Национального банка.
100. Для получения согласия или разрешения Национального банка, предусмотренных пунктами 98, 99 настоящей Инструкции, банк, небанковская кредитно-финансовая организация представляют в Национальный банк ходатайство, в котором указываются:
наименование юридического лица, в уставный фонд которого осуществляются инвестиции;
виды деятельности, осуществляемые юридическим лицом, информация, характеризующая его деятельность и финансовое состояние (включая сведения о размере уставного фонда, собственного капитала, активах, обязательствах и принимаемых рисках);
экономическое обоснование целесообразности вложения средств;
форма инвестиций;
сумма осуществляемых инвестиций;
доля предполагаемого участия в уставном фонде юридического лица, в котором участвуют банк, небанковская кредитно-финансовая организация;
удельный вес испрашиваемой инвестиции в нормативном капитале банка, небанковской кредитно-финансовой организации;
удельный вес всех инвестиций с учетом испрашиваемой в нормативном капитале банка, небанковской кредитно-финансовой организации;
информация о выполнении нормативов минимального размера нормативного капитала и достаточности нормативного капитала банка, небанковской кредитно-финансовой организации с учетом осуществляемых инвестиций;
сведения о наличии у банка, небанковской кредитно-финансовой организации, осуществляющих инвестиции, задолженности перед бюджетом и (или) государственными целевыми бюджетными и (или) внебюджетными фондами в последние двенадцать месяцев до подачи ходатайства;
(абзац введен постановлением Правления Нацбанка от 31.05.2007 N 117; в ред. постановления Правления Нацбанка от 30.01.2009 N 9)
сведения о наличии у банка, небанковской кредитно-финансовой организации, осуществляющих инвестиции, в течение последних 12 (двенадцати) месяцев до подачи ходатайства фактов неудовлетворения требований отдельных кредиторов по денежным обязательствам и (или) неисполнения обязанности по уплате обязательных платежей в бюджет и (или) государственные целевые бюджетные и (или) внебюджетные фонды в течение трех дней и более со дня наступления даты их исполнения.
(абзац введен постановлением Правления Нацбанка от 31.05.2007 N 117; в ред. постановления Правления Нацбанка от 30.01.2009 N 9)
Национальный банк вправе потребовать представления дополнительной информации о деятельности юридического лица, в уставный фонд которого осуществляются инвестиции, в целях проведения анализа возможностей банка, небанковской кредитно-финансовой организации по управлению приобретаемыми акциями (долями), потенциального влияния на его (ее) деятельность и риски данного юридического лица.
Часть исключена с 1 июля 2007 года. - Постановление Правления Нацбанка от 31.05.2007 N 117.
101. Основаниями для отказа в выдаче согласия, разрешения являются:
(в ред. постановления Правления Нацбанка от 31.05.2007 N 117)
представление неполной и (или) недостоверной информации;
наличие убытков у банка, небанковской кредитно-финансовой организации;
невыполнение установленных нормативов безопасного функционирования;
наличие недосозданных специальных резервов на покрытие возможных убытков;
(в ред. постановления Правления Нацбанка от 30.01.2009 N 9)
несоблюдение требований по формированию обязательных резервов, депонированных в Национальном банке;
наличие у банка, небанковской кредитно-финансовой организации, осуществляющих инвестиции, задолженности перед бюджетом и (или) государственными целевыми бюджетными и (или) внебюджетными фондами в течение последних двенадцати месяцев до подачи ходатайства;
(в ред. постановлений Правления Нацбанка от 31.05.2007 N 117, от 30.01.2009 N 9)
наличие у банка, небанковской кредитно-финансовой организации, осуществляющих инвестиции, в течение последних 12 (двенадцати) месяцев до подачи ходатайства фактов неудовлетворения требований отдельных кредиторов по денежным обязательствам и (или) неисполнения обязанности по уплате обязательных платежей в бюджет и (или) государственные целевые бюджетные и (или) внебюджетные фонды в течение трех дней и более со дня наступления даты их исполнения;
(в ред. постановлений Правления Нацбанка от 31.05.2007 N 117, от 30.01.2009 N 9)
недостаточность обоснования целесообразности вложения средств.
(в ред. постановления Правления Нацбанка от 31.05.2007 N 117)
Главное управление банковского надзора, рассмотрев представленное ходатайство, с учетом оснований, перечисленных в части первой настоящего пункта, в месячный срок со дня получения ходатайства готовит заключение о влиянии предполагаемых инвестиций на деятельность и риски банка, небанковской кредитно-финансовой организации, возможностях банка, небанковской кредитно-финансовой организации по управлению приобретаемыми акциями (долями) и целесообразности удовлетворения ходатайства банка, небанковской кредитно-финансовой организации или отказе в выдаче согласия, разрешения.
(часть вторая п. 101 введена постановлением Правления Нацбанка от 31.05.2007 N 117; в ред. постановления Правления Нацбанка от 30.01.2009 N 9)
Решение об удовлетворении ходатайства (отказе) принимается заместителем Председателя Правления Национального банка, направляющим деятельность главного управления банковского надзора, а при наличии оснований для отказа решение может приниматься Советом директоров Национального банка.
(часть третья п. 101 введена постановлением Правления Нацбанка от 31.05.2007 N 117)
Глава 14
МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
102. В целях ограничения рисков банковской деятельности и предотвращения создания положения, угрожающего интересам вкладчиков и кредиторов, поддержания банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями достаточного объема средств в надежных активах для выполнения своих обязательств перед физическими лицами для банков, небанковских кредитно-финансовых организаций устанавливается норматив соотношения привлеченных средств физических лиц и активов банка, небанковской кредитно-финансовой организации с ограниченным риском.
103. В расчет привлеченных средств физических лиц принимаются денежные средства, размещенные физическими лицами (за исключением средств, размещенных индивидуальными предпринимателями в целях осуществления ими предпринимательской деятельности) на счетах и во вкладах (депозитах) в банке, небанковской кредитно-финансовой организации в целях хранения и получения дохода на срок либо до востребования, либо до наступления (ненаступления) определенного в заключенном договоре обстоятельства (события) независимо от вида такого договора и банковского счета, на который они размещаются, включая средства на расчетных (текущих) счетах, карт-счетах, благотворительных счетах, средства по операциям с электронными деньгами, вклады (депозиты) физических лиц; сберегательные сертификаты, облигации, выпущенные банком, небанковской кредитно-финансовой организацией, которые согласно проспекту эмиссии и (или) законодательству могут быть размещены у физических лиц либо приобретаться физическими лицами на вторичном рынке.
(в ред. постановлений Правления Нацбанка от 31.05.2007 N 117, от 30.01.2009 N 9)
Часть исключена с 1 апреля 2009 года. - Постановление Правления Нацбанка от 30.01.2009 N 9.
104. К активам с ограниченным риском относятся:
активы, отнесенные к I - IV группам риска в соответствии с пунктами 20 - 22 настоящей Инструкции;
кредитная задолженность юридических, физических лиц, отнесенная к V - VI группам риска в соответствии с пунктами 20 и 21 настоящей Инструкции, классифицированная по I группе риска в соответствии с требованиями Инструкции о порядке формирования и использования банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями специальных резервов на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе, и локальных нормативных правовых актов банка, небанковской кредитно-финансовой организации, с оставшимся сроком до погашения до 30 дней.
(в ред. постановлений Правления Нацбанка от 31.05.2007 N 117, от 30.01.2009 N 9)
105. Предельное соотношение привлеченных средств физических лиц и активов банка, небанковской кредитно-финансовой организации с ограниченным риском не может превышать 1.
Приложение 1
к Инструкции о нормативах
безопасного функционирования
для банков и небанковских
кредитно-финансовых организаций
РАСЧЕТ
РАЗМЕРА ОБЩЕГО ПРОЦЕНТНОГО РИСКА (МЕТОД "ПОГАШЕНИЯ")
------+----------+------------------------------+------------------¬
¦N п/п¦ Зона ¦ Временной интервал ¦ Вес риска, % ¦
+-----+----------+------------------------------+------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+-----+----------+------------------------------+------------------+
¦1 ¦ I ¦1 месяц и менее ¦ 0 ¦
¦ ¦ +------------------------------+------------------+
¦ ¦ ¦От 1 до 3 месяцев ¦ 0,2 ¦
¦ ¦ +------------------------------+------------------+
¦ ¦ ¦От 3 до 6 месяцев ¦ 0,4 ¦
¦ ¦ +------------------------------+------------------+
¦ ¦ ¦От 6 до 12 месяцев ¦ 0,7 ¦
+-----+----------+------------------------------+------------------+
¦2 ¦ II ¦От 1 года до 2 лет ¦ 1,25 ¦
¦ ¦ +------------------------------+------------------+
¦ ¦ ¦От 2 до 3 лет ¦ 1,75 ¦
¦ ¦ +------------------------------+------------------+
¦ ¦ ¦От 3 до 4 лет ¦ 2,25 ¦
+-----+----------+------------------------------+------------------+
¦3 ¦ III ¦От 4 до 5 лет ¦ 2,75 ¦
¦ ¦ +------------------------------+------------------+
¦ ¦ ¦От 5 до 7 лет ¦ 3,25 ¦
¦ ¦ +------------------------------+------------------+
¦ ¦ ¦От 7 до 10 лет ¦ 3,75 ¦
¦ ¦ +------------------------------+------------------+
¦ ¦ ¦От 10 до 15 лет ¦ 4,50 ¦
¦ ¦ +------------------------------+------------------+
¦ ¦ ¦От 15 до 20 лет ¦ 5,25 ¦
¦ ¦ +------------------------------+------------------+
¦ ¦ ¦Свыше 20 лет ¦ 6,00 ¦
¦-----+----------+------------------------------+-------------------
Приложение 2
к Инструкции о нормативах
безопасного функционирования
для банков и небанковских
кредитно-финансовых организаций
РАСЧЕТ
РАЗМЕРА ОБЩЕГО ПРОЦЕНТНОГО РИСКА
(МЕТОД "ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ")
------+----------+------------------------------+------------------¬
¦N п/п¦ Зона ¦ Временной интервал ¦ Возможное ¦
¦ ¦ ¦ ¦ изменение уровня ¦
¦ ¦ ¦ ¦процентной ставки,¦
¦ ¦ ¦ ¦ % ¦
+-----+----------+------------------------------+------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+-----+----------+------------------------------+------------------+
¦1 ¦ I ¦1 месяц и менее ¦ 1 ¦
¦ ¦ +------------------------------+------------------+
¦ ¦ ¦От 1 до 3 месяцев ¦ 1 ¦
¦ ¦ +------------------------------+------------------+
¦ ¦ ¦От 3 до 6 месяцев ¦ 1 ¦
¦ ¦ +------------------------------+------------------+
¦ ¦ ¦От 6 до 12 месяцев ¦ 1 ¦
+-----+----------+------------------------------+------------------+
¦2 ¦ II ¦От 1 до 1,9 года ¦ 0,90 ¦
¦ ¦ +------------------------------+------------------+
¦ ¦ ¦От 1,9 до 2,8 года ¦ 0,80 ¦
¦ ¦ +------------------------------+------------------+
¦ ¦ ¦От 2,8 до 3,6 года ¦ 0,75 ¦
+-----+----------+------------------------------+------------------+
¦3 ¦ III ¦От 3,6 до 4,3 года ¦ 0,75 ¦
¦ ¦ +------------------------------+------------------+
¦ ¦ ¦От 4,3 до 5,7 года ¦ 0,70 ¦
¦ ¦ +------------------------------+------------------+
¦ ¦ ¦От 5,7 до 7,3 года ¦ 0,65 ¦
¦ ¦ +------------------------------+------------------+
¦ ¦ ¦От 7,3 до 9,3 года ¦ 0,60 ¦
¦ ¦ +------------------------------+------------------+
¦ ¦ ¦От 9,3 до 10,6 года ¦ 0,60 ¦
¦ ¦ +------------------------------+------------------+
¦ ¦ ¦От 10,6 года до 12 лет ¦ 0,60 ¦
¦ ¦ +------------------------------+------------------+
¦ ¦ ¦От 12 до 20 лет ¦ 0,60 ¦
¦ ¦ +------------------------------+------------------+
¦ ¦ ¦Свыше 20 лет ¦ 0,60 ¦
¦-----+----------+------------------------------+-------------------
Приложение 3
к Инструкции о нормативах
безопасного функционирования
для банков и небанковских
кредитно-финансовых организаций
ФОРМУЛА ДЛЯ РАСЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТА МОДИФИЦИРОВАННОЙ ДЮРАЦИИ
D
D = -------,
m 1 + r
t x C
m t
SUM ---------
t=1 t
(1 + r)
D = ---------------,
Р
где D - дюрация;
D - модифицированная дюрация;
m
r - доходность до погашения, рассчитываемая на основе рыночной
стоимости долгового обязательства;
C - поступление денежных средств за период t;
t
m - срок до погашения (в случае с фиксированной процентной
ставкой) или срок до следующего пересмотра процентной ставки (в
случае с плавающей процентной ставкой);
P - рыночная стоимость долгового обязательства.
Приложение 4
к Инструкции о нормативах
безопасного функционирования
для банков и небанковских
кредитно-финансовых организаций
КОЭФФИЦИЕНТЫ ЭКВИВАЛЕНТА КРЕДИТНОГО РИСКА ПО СДЕЛКАМ
----+------------------+--------------------------------------------------¬
¦ ¦ Остаточный срок ¦ Базовый актив ¦
¦ ¦ действия +-------------+-------------------+---------+------+
¦ N ¦ обязательств ¦ ¦иностранная валюта,¦ ¦ ¦
¦п/п¦ контрагента по ¦ долговые ¦драгоценные металлы¦фондовые ¦товары¦
¦ ¦ сделке ¦обязательства¦ (за исключением ¦ценности ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ мерных слитков) ¦ ¦ ¦
+---+------------------+-------------+-------------------+---------+------+
¦ 1 ¦1 год и менее ¦ 0,00 ¦ 0,01 ¦ 0,06 ¦ 0,1 ¦
+---+------------------+-------------+-------------------+---------+------+
¦ 2 ¦Свыше 1 года и до ¦ 0,005 ¦ 0,05 ¦ 0,08 ¦ 0,12 ¦
¦ ¦5 лет либо срок не¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦определен ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+-------------+-------------------+---------+------+
¦ 3 ¦5 лет и более ¦ 0,015 ¦ 0,075 ¦ 0,1 ¦ 0,15 ¦
¦---+------------------+-------------+-------------------+---------+-------
Приложение 5
к Инструкции о нормативах
безопасного функционирования
для банков и небанковских
кредитно-финансовых организаций
ЗНАЧЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ В ПО БИЗНЕС-ЛИНИЯМ
----+-----------------------------------------------+---------------------¬
¦ N ¦ Бизнес-линии ¦ Значения величины ¦
¦п/п¦ ¦ в (процентов) ¦
+---+-----------------------------------------------+---------------------+
¦ 1 ¦Корпоративное финансирование (в ) ¦ 18 ¦
¦ ¦ 1 ¦ ¦
+---+-----------------------------------------------+---------------------+
¦ 2 ¦Торговля и продажи (в ) ¦ 18 ¦
¦ ¦ 2 ¦ ¦
+---+-----------------------------------------------+---------------------+
¦ 3 ¦Розничные банковские операции (в ) ¦ 12 ¦
¦ ¦ 3 ¦ ¦
+---+-----------------------------------------------+---------------------+
¦ 4 ¦Коммерческие банковские операции (в ) ¦ 15 ¦
¦ ¦ 4 ¦ ¦
+---+-----------------------------------------------+---------------------+
¦ 5 ¦Платежи и расчеты (в ) ¦ 18 ¦
¦ ¦ 5 ¦ ¦
+---+-----------------------------------------------+---------------------+
¦ 6 ¦Агентские услуги (в ) ¦ 15 ¦
¦ ¦ 6 ¦ ¦
+---+-----------------------------------------------+---------------------+
¦ 7 ¦Управление активами (в ) ¦ 12 ¦
¦ ¦ 7 ¦ ¦
+---+-----------------------------------------------+---------------------+
¦ 8 ¦Розничные брокерские услуги (в ) ¦ 12 ¦
¦ ¦ 8 ¦ ¦
¦---+-----------------------------------------------+----------------------
--------------------------------
в - греческая буква "бета"
Страницы: | Стр.1 | Стр.2 | Стр.3
| 
