Регламент Открытого акционерного общества "Белорусская валютно-фондовая биржа" от 29.10.2008 № 106 "Торгового дня по сделкам купли-продажи финансовых инструментов срочных сделок в ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на ноябрь 2013 года

< Главная страница

                                                    УТВЕРЖДЕНО
                                                    Решение Правления
                                                    ОАО "Белорусская
                                                    валютно-фондовая биржа"
                                                    29.10.2008 N 106

Глава 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Регламент торгового дня по сделкам купли-продажи финансовых инструментов срочных сделок в ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" (далее - Регламент) разработан в соответствии с Инструкцией по осуществлению межбанковских расчетов через автоматизированную систему межбанковских расчетов Национального банка Республики Беларусь, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 10 марта 2005 г. N 37 (далее - Инструкция по осуществлению межбанковских расчетов) (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., N 53, 8/12306), Правилами совершения срочных сделок в ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" от 09.03.2004 N 55 (далее - Правила).

2. Настоящий Регламент устанавливает временной режим и определяет некоторые особенности проведения торгов финансовыми инструментами срочных сделок в ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа", а также определяет временной режим взаимодействия ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" (далее - биржа) с Национальным банком Республики Беларусь (далее - Национальный банк) и банками при проведении расчетов в расчетно-клиринговой системе по финансовым инструментам срочных сделок.

3. Все изменения и дополнения к настоящему Регламенту утверждаются решением Правления ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа", согласовываются с Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь и Национальным банком Республики Беларусь.

4. Термины и определения, используемые в настоящем Регламенте, понимаются в значениях, определенных для них Инструкцией по осуществлению межбанковских расчетов и Правилами.

Глава 2 ПРЕДТОРГОВЫЙ И ТОРГОВЫЙ ПЕРИОДЫ

5. В предторговый период с 13.45 до 13.55 биржа передает в торговую систему информацию о сумме денежных средств в размере исполненных требований к депозитной марже, числящихся на субсчете, открытом в Национальном банке, в разрезе участников торгов.

6. С 14.00 до 15.30 проходит торговый период, в рамках которого проводятся:

6.1. непрерывный двойной аукцион - с 14.00 до 15.20;

управление лимитами денежного обеспечения - с 14.00 до 15.20;

6.2. перевод позиций участников - с 15.25 до 15.30;

6.3. принудительная ликвидация позиций:

определение позиций, подлежащих переводу между ликвидантами, - с 14.50 до 14.55;

открытие позиций на основном позиционном счете ликвидантов - с 14.55 до 15.20;

перевод позиций ликвидантов - с 15.20 до 15.25;

6.4. клиринговая сессия - с 15.25 до 15.30.

Глава 3 РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И УВЕЛИЧЕНИЕ РЕЗЕРВА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

7. Банки резервируют на корреспондентском счете денежные средства, необходимые для участия в торгах по финансовым инструментам срочных сделок (далее - резерв денежных средств), для собственных нужд и / или по поручениям участников торгов, обслуживаемых данными банками.

8. Банки могут производить увеличение суммы денежных средств, зарезервированных на корреспондентском счете для собственных нужд и по поручениям участников торгов, обслуживаемых данными банками.

9. В период с 13.25 до 15.15 биржа принимает информацию:

от Национального банка о сумме резерва денежных средств и о сумме увеличения резерва денежных средств на корреспондентском счете банка (файлы CV со ссылочным номером соответствующего сообщения);

от банков о сумме резерва денежных средств и о сумме увеличения резерва денежных средств на корреспондентском счете для собственных нужд и в разрезе участников торгов, обслуживаемых данными банками (файлы RC).

10. В период с 14.00 до 15.15 расчетно-клиринговая система биржи передает в торговую систему информацию о сумме резерва денежных средств и о сумме увеличения резерва денежных средств на корреспондентском счете для собственных нужд и в разрезе участников торгов, обслуживаемых данными банками для участия в торгах.

Глава 4 УМЕНЬШЕНИЕ РЕЗЕРВА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

11. Уменьшение резерва денежных средств на корреспондентском счете для собственных нужд банка и / или по поручениям находящихся у него на расчетном обслуживании участников торгов осуществляется на основании распоряжения, поданного данным банком в адрес биржи через расчетно-клиринговую систему.

12. Участники торгов, не являющиеся банками, направляют распоряжения о выводе денежных средств из торгов непосредственно через банки, осуществляющие их расчетное обслуживание.

13. Уменьшение резерва денежных средств допускается в объеме, не превышающем значение плановой позиции по денежным средствам каждого участника торгов и суммы денежных средств, зарезервированной на корреспондентском счете.

14. Несоответствие суммы денежных средств, указанной в распоряжении банка, требованиям пункта 13 настоящего Регламента является основанием для отказа в его исполнении.

15. Уменьшение резерва денежных средств в течение торгового дня происходит в следующем порядке:

15.1. в период с 14.00 до 15.10 банки подают распоряжения о выводе денежных средств (файл BQ);

15.2. в период с 14.00 до 15.20 биржа формирует и передает в Национальный банк информацию в разрезе банков о сумме выводимых денежных средств (файл VD);

15.3. в период с 14.00 до 15.30 биржа:

принимает от Национального банка уведомление об обработке электронного сообщения, указанного в подпункте 15.2 пункта 15 настоящего Регламента (файл VD);

формирует и передает банку информацию об уменьшении резерва банка и резервов участников торгов, обслуживаемых данным банком (файл BL).

Глава 5 ПОСЛЕТОРГОВЫЙ ПЕРИОД

16. В послеторговый период:

16.1. с 15.30 до 16.30 осуществляется:

формирование и распечатка торговой системой итоговых документов;

выдача участникам торгов итоговых документов по результатам торгового дня;

подписание участниками торгов итоговых документов;

16.2. с 15.45 до 16.05 биржа формирует и передает:

в Национальный банк ведомость чистых дебетовых (кредитовых) позиций по результатам торгов финансовыми инструментами срочных сделок с учетом денежных средств, числящихся на субсчете биржи (файл VM), или информацию о завершении торговой сессии по торгам финансовыми инструментами срочных сделок (файл CZ);

16.3. с 16.05 до 16.30:

16.3.1. Национальный банк формирует и передает бирже информацию о завершении отражения чистых дебетовых (кредитовых) позиций по корреспондентским (межфилиальному) счетам банков (файл VM);

16.3.2. биржа формирует и передает:

банкам - ведомость рассчитанных чистых дебетовых (кредитовых) позиций по результатам торгов ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок, содержащую чистые дебетовые (кредитовые) позиции банка и обслуживаемых данным банком участников торгов (файл VM).

Глава 6 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

17. По причинам, не зависящим от биржи, а также по причинам сбоев, неисправностей и отказов оборудования, неисправностей и отказов систем связи и систем передачи информации начало и завершение определенных настоящим Регламентом периодов может происходить в иное время, чем указано в настоящем Регламенте.

18. Если торги приостановлены на срок, превышающий 30 минут, биржа информирует Национальный банк и банки о продлении (изменении Регламента) торговой сессии (файл СС).

19. Настоящий Регламент вступает в силу с 1 ноября 2008 г. С момента вступления в силу настоящего Регламента Регламент торгового дня по сделкам купли-продажи финансовых инструментов срочных сделок ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" от 01.04.2005 N 47, утвержденный приказом Генерального директора ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" от 01.04.2005 N 40 (с изменениями от 19.12.2007 и от 29.12.2007), утрачивает силу.

Archive documents Папярэдні | Наступны


	Под общей редакцией Валерия Левоневского