|
|
|
|
Навигация
Новые документы
Реклама
Ресурсы в тему
|
Письмо Национального банка Республики Беларусь от 22.01.2010 № 36-19/4 "Об изменениях в проведении Национальным банком сделок СВОП с банками"< Главная страница Банки (по списку) Постановление Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 24 декабря 2009 г. N 458 "О внесении дополнений и изменений в Инструкцию о порядке проведения Национальным банком Республики Беларусь сделок СВОП с банками Республики Беларусь", которое вступает в силу с 1 февраля 2010 г. (зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь 21.01.2010 N 8/21820), направлено банкам для руководства в работе. Изменения, внесенные в Инструкцию о порядке проведения Национальным банком Республики Беларусь сделок СВОП с банками Республики Беларусь, утвержденную постановлением Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 21 декабря 2005 г. N 395 (далее - Инструкция), заключаются в совершенствовании механизма заключения Национальным банком сделок СВОП с банками в рамках инструментов по поддержке текущей ликвидности банковской системы. В частности, решена проблема проведения сделок СВОП при несовпадении рабочих дней в Республике Беларусь и в странах нахождения банков-корреспондентов Национального банка. Установлено, что все сделки СВОП могут заключаться и погашаться только в те дни, когда проводятся расчеты как в белорусских рублях, так и в соответствующей иностранной валюте. Таким образом, срок сделки СВОП овернайт, заключаемой накануне нерабочего дня в стране нахождения банка-корреспондента по соответствующей валюте, может составлять более одного календарного дня, несмотря на то что данные дни являются рабочими в Республике Беларусь. С целью унификации порядка заключения сделок СВОП с выдачей кредитов под залог ценных бумаг, а также повышения эффективности решений по регулированию ликвидности банковской системы вводится механизм частичного удовлетворения заявлений на проведение сделок СВОП, а также уточняется временной регламент работы по сделкам СВОП. В Инструкцию внесены также иные изменения, отражающие совершенствование отдельных моментов заключения Национальным банком сделок СВОП с банками. Учитывая указанные изменения, а также изменения в Инструкцию о порядке предоставления Национальным банком Республики Беларусь банкам кредитов, обеспеченных залогом ценных бумаг (постановление Совета директоров Национального банка от 30.09.2009 N 323), доработан программный комплекс "Заявки", используемый Национальным банком для проведения операций с указанными кредитами и сделками СВОП. В этой связи для дальнейшего использования в работе направляем требования к формированию документов на проведение Национальным банком Республики Беларусь сделок СВОП с банками Республики Беларусь, которые будут применяться при заключении сделок СВОП с 1 февраля 2010 г. Обращаем также внимание на изменение в формате извещения о результатах обработки заявок банка при их положительном рассмотрении как по указанным кредитам, так и по сделкам СВОП (добавлен дополнительный реквизит - для кредитов не заполняется). Письмо Национального банка от 15 ноября 2006 г. N 32-13/1111 с 1 февраля 2010 г. применяться в работе не будет. Заместитель Председателя Правления В.С.Матюшевский Приложение ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМИРОВАНИЮ ДОКУМЕНТОВ НА ПРОВЕДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫМ БАНКОМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ СДЕЛОК СВОП С БАНКАМИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ1. Все представленные ниже реквизиты требуют обязательного заполнения, если в форматах не помечено обратное. 2. Разделителем полей является символ точка с запятой ";". 3. Пробелы, проставленные до и после обязательных полей, автоматически удаляются (KV ; 1 ;... = KV;1;...). 4. Поля, в которых необходимо задавать дробные числа (процентная ставка), заполняются следующим образом: дробная часть отделяется от целой символом запятая ","; символ ноль перед началом целой части и после дробной не обязателен (010,50 = 10,5); символ пробел недопустим для разделения разрядов или целой части числа (100,5 ошибка). Формирование банком заявления (заявки)5. Передача заявления на проведение сделки СВОП и заявки на отзыв заявления на проведение сделки СВОП осуществляется программно-техническим комплексом банка-отправителя и передается в Национальный банк по специальным каналам связи в электронном виде файлом QRdxxyyy.NОБ, где d - номер дня недели отправки файла; xx - порядковый номер файла; yyy - код банка-отправителя; ОБ - код области банка - отправителя файла. 6. Формат файла для типа заявки SO "Заявление на проведение постоянно доступной сделки СВОП" имеет следующую структуру: -------------+------------+------------------------------------------- ¦ Порядковый ¦ Длина ¦ ¦ ¦ номер ¦ реквизита ¦ Наименование реквизита ¦ ¦ реквизита ¦ ¦ ¦ +------------+------------+-----------------------------------------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦Тип заявки: SO - заявление на проведение ¦ ¦ ¦ ¦постоянно доступной сделки СВОП ¦ +------------+------------+-----------------------------------------------+ ¦ 2 ¦ 3 ¦Номер заявления ¦ +------------+------------+-----------------------------------------------+ ¦ 3 ¦ 8 ¦Дата заявления (DDMMYYYY) ¦ +------------+------------+-----------------------------------------------+ ¦ 4 ¦ 3 ¦Валюта ¦ +------------+------------+-----------------------------------------------+ ¦ 5 ¦ 18 ¦Сумма валюты (с дробной частью до 5 символов) ¦ +------------+------------+-----------------------------------------------+ ¦ 6 ¦ 4 ¦Номер договора ¦ +------------+------------+-----------------------------------------------+ ¦ 7 ¦ 8 ¦Дата договора ¦ ¦------------+------------+------------------------------------------------ Пример: QR201108.N30 SO;1;13012010;USD;20000000,00;0001;01112005 7. Формат файла для типа заявки SW "Заявление на проведение двусторонней сделки СВОП" имеет следующую структуру: -------------+------------+------------------------------------------- ¦Порядковый ¦ Длина ¦ ¦ ¦ номер ¦ реквизита ¦ Наименование реквизита ¦ ¦ реквизита ¦ ¦ ¦ +------------+------------+-----------------------------------------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦Тип заявки: SW - заявление на проведение ¦ ¦ ¦ ¦двусторонней сделки СВОП ¦ +------------+------------+-----------------------------------------------+ ¦ 2 ¦ 3 ¦Номер заявления ¦ +------------+------------+-----------------------------------------------+ ¦ 3 ¦ 8 ¦Дата заявления (DDMMYYYY) ¦ +------------+------------+-----------------------------------------------+ ¦ 4 ¦ 3 ¦Валюта ¦ +------------+------------+-----------------------------------------------+ ¦ 5 ¦ 3 ¦Срок сделки (в днях) ¦ +------------+------------+-----------------------------------------------+ ¦ 6 ¦ 18 ¦Сумма валюты (с дробной частью до 5 символов) ¦ +------------+------------+-----------------------------------------------+ ¦ 7 ¦ 4 ¦Номер договора ¦ +------------+------------+-----------------------------------------------+ ¦ 8 ¦ 8 ¦Дата договора ¦ ¦------------+------------+------------------------------------------------ Пример: QR202108.N30 SW;1;13012010;USD;5;20000000,00;0001;01112005 8. Формат файла для типа заявки OZ "Заявка на отзыв заявления на проведение сделки СВОП" имеет следующую структуру: -------------+------------+------------------------------------------- ¦ Порядковый ¦ Длина ¦ ¦ ¦ номер ¦ реквизита ¦ Наименование реквизита ¦ ¦ реквизита ¦ ¦ ¦ +------------+------------+-----------------------------------------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦Тип заявки: OZ - заявка на отзыв заявления на ¦ ¦ ¦ ¦участие в сделках СВОП ¦ +------------+------------+-----------------------------------------------+ ¦ 2 ¦ 3 ¦Номер заявки ¦ +------------+------------+-----------------------------------------------+ ¦ 3 ¦ 8 ¦Дата заявки в формате DDMMYYYY ¦ +------------+------------+-----------------------------------------------+ ¦ 4 ¦ 2 ¦Тип отзываемого заявления: SO или SW ¦ +------------+------------+-----------------------------------------------+ ¦ 5 ¦ 3 ¦Номер отзываемого заявления ¦ +------------+------------+-----------------------------------------------+ ¦ 6 ¦ 8 ¦Дата отзываемого заявления в формате DDMMYYYY ¦ ¦------------+------------+------------------------------------------------ Пример: QR224739.N30 OZ;076;13012010;SW;19;13012010 9. Информационная строка файла заканчивается символами возврата каретки и перевода строки. Файл QR~ должен быть подписан электронно-цифровой подписью уполномоченного представителя банка - отправителя заявки и зашифрован в адрес Национального банка. Формирование извещения о результатах обработки заявок банка10. Формирование извещения о результатах обработки заявок банка осуществляется программно-техническим комплексом Национального банка и отправляется банку по специальным каналам связи в электронном виде файлом QIdxxyyy.NОБ, где d - номер дня недели отправки файла; xx - порядковый номер файла; yyy - код банка - получателя извещения; ОБ - код области банка - получателя извещения. 11. Формат файла в случае приема заявок к рассмотрению имеет следующую структуру: -------------+------------+------------------------------------------- ¦ Порядковый ¦ Длина ¦ ¦ ¦ номер ¦ реквизита ¦ Наименование реквизита ¦ ¦ реквизита ¦ ¦ ¦ +------------+------------+-----------------------------------------------+ ¦ 1 ¦ 1 ¦Тип ответа: 4 - заявление (заявка) принято(а) ¦ ¦ ¦ ¦к рассмотрению ¦ +------------+------------+-----------------------------------------------+ ¦ 2 ¦ 12 ¦Имя файла, с которым пришло заявление (заявка) ¦ +------------+------------+-----------------------------------------------+ ¦ 3 ¦ 2 ¦Тип заявления (заявки) SO, SW, OZ, на которое ¦ ¦ ¦ ¦формируется извещение ¦ +------------+------------+-----------------------------------------------+ ¦ 4 ¦ 3 ¦Номер заявления (заявки), на которое ¦ ¦ ¦ ¦формируется извещение ¦ +------------+------------+-----------------------------------------------+ ¦ 5 ¦ 8 ¦Дата заявления (заявки) (в формате DDMMYYYY), ¦ ¦ ¦ ¦на которое формируется извещение ¦ ¦------------+------------+------------------------------------------------ Пример: QI204108.N30 4;QR107704.N30;SO;7;13012010 12. Формат файла в случае удовлетворения, частичного удовлетворения заявок банка имеет следующую структуру: -------------+-----------+-------------------------------------------- ¦ Порядковый ¦ Длина ¦ ¦ ¦ номер ¦ реквизита ¦ Наименование реквизита ¦ ¦ реквизита ¦ ¦ ¦ +------------+-----------+------------------------------------------------+ ¦ 1 ¦ 1 ¦Тип ответа: ¦ ¦ ¦ ¦1 - заявление (заявка) удовлетворено(а); ¦ ¦ ¦ ¦2 - заявление удовлетворено частично ¦ +------------+-----------+------------------------------------------------+ ¦ 2 ¦ 2 ¦Тип заявки: SO, SW,OZ ¦ +------------+-----------+------------------------------------------------+ ¦ 3 ¦ 3 ¦Номер заявления (заявки), на которое(ую) ¦ ¦ ¦ ¦формируется извещение ¦ +------------+-----------+------------------------------------------------+ ¦ 4 ¦ 8 ¦Дата заявления (заявки) в формате DDMMYYYY, на ¦ ¦ ¦ ¦которое(ую) формируется извещение ¦ +------------+-----------+------------------------------------------------+ ¦ 5 ¦ 3 ¦Номер извещения ¦ +------------+-----------+------------------------------------------------+ ¦ 6 ¦ 8 ¦Дата извещения (в формате DDMMYYYY) ¦ +------------+-----------+------------------------------------------------+ ¦ 7 ¦ 6 ¦Процентная ставка. ¦ ¦ ¦ ¦Для типов SO, SW, OZ поле не заполняется ¦ +------------+-----------+------------------------------------------------+ ¦ 8 ¦ 6 ¦Процентная ставка. ¦ ¦ ¦ ¦Для типов SO, SW, OZ поле не заполняется ¦ +------------+-----------+------------------------------------------------+ ¦ 9 ¦ 15 ¦Сумма денежных средств в белорусских рублях, ¦ ¦ ¦ ¦которую банку необходимо будет возвратить ¦ ¦ ¦ ¦Национальному банку при завершении сделки СВОП ¦ ¦ ¦ ¦(сумма обратной сделки). Для типа OZ поле не ¦ ¦ ¦ ¦заполняется ¦ +------------+-----------+------------------------------------------------+ ¦ 10 ¦ 13 ¦Номер счета Национального банка для возврата ¦ ¦ ¦ ¦денежных средств в белорусских рублях по ¦ ¦ ¦ ¦завершении сделки СВОП. Для типа OZ поле не ¦ ¦ ¦ ¦заполняется ¦ +------------+-----------+------------------------------------------------+ ¦ 11 ¦ 13 ¦Номер счета Национального банка для уплаты пени ¦ ¦ ¦ ¦в белорусских рублях в случае несвоевременного ¦ ¦ ¦ ¦перечисления банком по сделке СВОП денежных ¦ ¦ ¦ ¦средств в белорусских рублях. Для типа OZ поле ¦ ¦ ¦ ¦не заполняется ¦ +------------+-----------+------------------------------------------------+ ¦ 12 ¦ 13 ¦Номер счета Национального банка. ¦ ¦ ¦ ¦Для типов SO, SW, OZ поле не заполняется ¦ +------------+-----------+------------------------------------------------+ ¦ 13 ¦ 30 ¦Образец подполя SWOP для платежей от банка по ¦ ¦ ¦ ¦возврату денежных средств в белорусских рублях. ¦ ¦ ¦ ¦Для типа OZ поле не заполняется ¦ +------------+-----------+------------------------------------------------+ ¦ 14 ¦ 18 ¦Для типов SO, SW сумма денежных средств к ¦ ¦ ¦ ¦перечислению Национальному банку в инвалюте по ¦ ¦ ¦ ¦прямой сделке СВОП (с дробной частью). Для типа ¦ ¦ ¦ ¦OZ поле не заполняется ¦ ¦------------+-----------+------------------------------------------------- Пример: QI204105.N30 2;SW;001;13012010;001;13012010;;;100000000;4620567890123;6391567890123;;SWOP:RET*SW*001*13012010;34965,03 13. Формат файла в случае неудовлетворения заявок банка имеет следующую структуру: -------------+-----------+-------------------------------------------- ¦ Порядковый ¦ Длина ¦ ¦ ¦ номер ¦ реквизита ¦ Наименование реквизита ¦ ¦ реквизита ¦ ¦ ¦ +------------+-----------+------------------------------------------------+ ¦ 1 ¦ 1 ¦Тип ответа: 3 заявка неудовлетворена ¦ +------------+-----------+------------------------------------------------+ ¦ 2 ¦ 12 ¦Файл заявки (QR~) ¦ +------------+-----------+------------------------------------------------+ ¦ 3 ¦ 2 ¦Тип заявки: OZ, SO, SW (при ошибке форматов не ¦ ¦ ¦ ¦заполняется) ¦ +------------+-----------+------------------------------------------------+ ¦ 4 ¦ 3 ¦Номер заявления (заявки), на которое(ую) ¦ ¦ ¦ ¦формируется извещение (при ошибке форматов не ¦ ¦ ¦ ¦заполняется) ¦ +------------+-----------+------------------------------------------------+ ¦ 5 ¦ 8 ¦Дата заявления (заявки) в формате DDMMYYYY, на ¦ ¦ ¦ ¦которую формируется извещение (при ошибке ¦ ¦ ¦ ¦форматов не заполняется) ¦ +------------+-----------+------------------------------------------------+ ¦ 6 ¦ 3 ¦Номер извещения ¦ +------------+-----------+------------------------------------------------+ ¦ 7 ¦ 8 ¦Дата извещения (в формате DDMMYYYY) ¦ +------------+-----------+------------------------------------------------+ ¦ 8 ¦ 3 ¦Код ошибки (отказа) банку ¦ +------------+-----------+------------------------------------------------+ ¦ 9 ¦ 75 ¦Расшифровка кода ошибки (отказа) банку ¦ ¦------------+-----------+------------------------------------------------- Пример: QI204105.N30 3;QR204108.N30;SO;001;13012005;001;13012005;L10;Превышение лимита 14. Реквизит "Расшифровка кода ошибки (отказа) банку" может принимать следующие значения (F - ошибки формата заявки; L - ошибки, возникающие в процессе проверки логики и регламента; U - ошибки, инициирующиеся пользователями): ---------+------------------------------------------------------------ ¦ Код ¦ Описание ошибки ¦ ¦ ошибки ¦ ¦ +--------+----------------------------------------------------------------+ ¦ F01 ¦Пустая строка ¦ +--------+----------------------------------------------------------------+ ¦ F02 ¦В строке отсутствуют разделители ¦ +--------+----------------------------------------------------------------+ ¦ F03 ¦Задан несуществующий тип заявок ¦ +--------+----------------------------------------------------------------+ ¦ F04 ¦Ошибка формата номера заявки ¦ +--------+----------------------------------------------------------------+ ¦ F05 ¦Ошибка формата даты заявки ¦ +--------+----------------------------------------------------------------+ ¦ F06 ¦Задан несуществующий тип отзываемой заявки ¦ +--------+----------------------------------------------------------------+ ¦ F07 ¦Ошибка формата номера отзываемой заявки ¦ +--------+----------------------------------------------------------------+ ¦ F08 ¦Ошибка формата даты отзываемой заявки ¦ +--------+----------------------------------------------------------------+ ¦ F09 ¦Количество реквизитов не соответствует типу заявки ¦ +--------+----------------------------------------------------------------+ ¦ F12 ¦Ошибка формата срока ¦ +--------+----------------------------------------------------------------+ ¦ F13 ¦Ошибка формата суммы ¦ +--------+----------------------------------------------------------------+ ¦ F15 ¦Ошибка формата номера договора ¦ +--------+----------------------------------------------------------------+ ¦ F16 ¦Ошибка формата даты договора ¦ +--------+----------------------------------------------------------------+ ¦ F18 ¦Перенос поля недопустим по форматам ¦ +--------+----------------------------------------------------------------+ ¦ F19 ¦Подполе REC не содержит ключевого слова ¦ +--------+----------------------------------------------------------------+ ¦ L01 ¦Дублирование заявки ¦ +--------+----------------------------------------------------------------+ ¦ L02 ¦Отзывать заявки указанного типа нельзя ¦ +--------+----------------------------------------------------------------+ ¦ L03 ¦Не найдена отзываемая заявка ¦ +--------+----------------------------------------------------------------+ ¦ L04 ¦Данная заявка уже обработана ¦ +--------+----------------------------------------------------------------+ ¦ L05 ¦Указаны некорректно реквизиты договора ¦ +--------+----------------------------------------------------------------+ ¦ L06 ¦Заявка отозвана банком ¦ +--------+----------------------------------------------------------------+ ¦ L10 ¦Превышение лимита ¦ +--------+----------------------------------------------------------------+ ¦ L12 ¦Нарушение временного регламента ¦ +--------+----------------------------------------------------------------+ ¦ L14 ¦Существует просроченная задолженность по ранее полученным ¦ ¦ ¦кредитам либо процентам по ним ¦ +--------+----------------------------------------------------------------+ ¦ L19 ¦Дата заявки не соответствует текущей дате ¦ +--------+----------------------------------------------------------------+ ¦ L22 ¦Не найдена сделка по платежу ¦ +--------+----------------------------------------------------------------+ ¦ L23 ¦Не заключен договор с данным банком ¦ +--------+----------------------------------------------------------------+ ¦ L26 ¦Дата совершения прямой или обратной сделки приходится на ¦ ¦ ¦выходной ¦ +--------+----------------------------------------------------------------+ ¦ L27 ¦Недопустимая валюта заявки ¦ +--------+----------------------------------------------------------------+ ¦ L28 ¦Запрет на участие в сделках СВОП ¦ +--------+----------------------------------------------------------------+ ¦ L31 ¦Сумма белорусского эквивалента превышает лимит допустимой ¦ ¦ ¦величины ¦ +--------+----------------------------------------------------------------+ ¦ L33 ¦Наличие просроченных обязательств в иностранной валюте по СВОП ¦ +--------+----------------------------------------------------------------+ ¦ L34 ¦Наличие просроченных обязательств в национальной валюте по СВОП ¦ +--------+----------------------------------------------------------------+ ¦ U07 ¦Отказано в заключении двусторонней сделки СВОП ¦ ¦--------+----------------------------------------------------------------- Информационная строка файла заканчивается символами возврата каретки и перевода строки. Файл QI~ подписывается электронно-цифровой подписью полномочного представителя Национального банка и шифруется для банка-получателя извещения. 15. Электронные платежные документы МТ 202 по возврату денежных средств в белорусских рублях формируются с учетом следующих требований: 15.1. при возврате банком денежных средств в белорусских рублях формируется электронный платежный документ МТ 202 по системе BISS. Для автоматической обработки данного платежа первая строка субполя RЕС "Дополнительная информация для получателя" поля 72 "Информация для получателя" должна быть сформирована следующим образом: SWOP:RET*2x*3n*8nSWOP - кодовое слово принадлежности платежа к SWOP-операциям; * - разделитель полей; RET - кодовое слово, обозначающее формирование обратной сделки; 2x - тип заявки, по которой проводится операция СВОП (SO, SW); 3n - номер заявки, по которой проводится операция СВОП; 8n - дата заявки, по которой проводится операция СВОП (DDMMYYYY); 15.1. при перечислении средств для погашения банком пени по сделке СВОП уполномоченный банк формирует сообщение МТ 202 по системе BISS. Для автоматической обработки данного платежа первая строка субполя REC поля 72 должна формироваться следующим образом: SWOP:FIN*2x*3n*8nSWOP - кодовое слово принадлежности платежа к SWOP-операциям; * - разделитель полей; FIN - кодовое слово, обозначающее уплату пени по сделке СВОП; 2x - тип заявки, по которой проводится операция СВОП (SO, SW); 3n - номер заявки, по которой проводится операция СВОП; 8n - дата заявки, по которой проводится операция СВОП (DDMMYYYY). 16. Формирование сообщения о наличии ошибки в платеже, присланном банком, осуществляется программно-техническим комплексом Национального банка и отправляется в банк по специальным каналам связи в электронном виде файлом QMdxxyyy.NОБ, где d - номер дня недели отправки файла; xx - порядковый номер файла; yyy - код банка-отправителя; ОБ - код области банка-отправителя. 17. Сообщение формируется только при наличии ошибок в платеже банка. Формат файла в случае наличия ошибок в платеже банка имеет следующую структуру: -------------+-----------+--------------------------------------------
¦ Порядковый ¦ Длина ¦ ¦
¦ номер ¦ реквизита ¦ Наименование реквизита ¦
¦ реквизита ¦ ¦ ¦
+------------+-----------+------------------------------------------------+
¦ 1 ¦ 8 ¦Дата платежа (в формате DDMMYYYY) ¦
+------------+-----------+------------------------------------------------+
¦ 2 ¦ 16 ¦Ссылочный номер платежа (поле 20) ¦
+------------+-----------+------------------------------------------------+
¦ 3 ¦ 5 x 70 ¦Текст ошибки может состоять из 5 строк, ¦
¦ ¦ ¦начинается с новой строки и директивы "{" ¦
¦ ¦ ¦и заканчивается директивой "}" ¦
¦------------+-----------+-------------------------------------------------
Пример: QM201105.N30 13012010;0249127190374381 { Ошибка формата субполя REC поля 72 Средства зачислены на счет "до выяснения" } |
Новости законодательства
Новости Спецпроекта "Тюрьма"
Новости сайта
Новости Беларуси
Полезные ресурсы
Счетчики
|
