СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕНО
Комитет по ценным бумагам Приказ Генерального
при Совете Министров директора ОАО "Белорусская
Республики Беларусь валютно-фондовая биржа"
27.02.2004 27.02.2004 N 21
Положение об осуществлении клиринговой деятельности ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" (далее - Положение) разработано в соответствии с Законом Республики Беларусь "О ценных бумагах и фондовых биржах" от 12.03.1992 N 1512-XII, Инструкцией по организации функционирования автоматизированной системы межбанковских расчетов Республики Беларусь (далее - Инструкция), утвержденной постановлением Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 22.12.2000 N 29.6 (с дополнениями и изменениями), Уставом открытого акционерного общества "Белорусская валютно-фондовая биржа" (далее - биржа), иным законодательством Республики Беларусь и локальными нормативными актами биржи.
1. Общие положения
1.1. Термины и определения.
1.1.1. Для целей настоящего Положения используются следующие термины и определения:
депозитарий по негосударственным ценным бумагам (далее - депозитарий по НГЦБ) - депозитарий, осуществляющий депозитарную деятельность по оказанию услуг профессиональным участникам рынка ценных бумаг и их клиентам путем открытия и обслуживания счетов / разделов счетов "депо" для учета на них эмиссионных ценных бумаг;
клиринг - определение, уточнение и зачет взаимных требований и обязательств участников торгов по итогам заключенных в торговой системе биржи сделок купли-продажи ценных бумаг;
клиринговая деятельность как составляющая работы и услуги лицензируемой деятельности - профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг по определению взаимных обязательств по сделкам купли-продажи ценных бумаг (сбор, сверка, корректировка информации по сделкам с ценными бумагами, подготовка расчетных документов по ним), их зачету по поставкам ценных бумаг и расчетам по ним;
клиринговая сессия - период работы клиринговой системы расчетов, в течение которого осуществляется вычисление чистых дебетовых / кредитовых позиций участников торгов по итогам заключенных в торговой системе биржи сделок;
клиринговая система расчетов - совокупность программно-технических средств, баз данных, телекоммуникационных средств, иного оборудования и программного обеспечения, предназначенная для технической реализации процедур осуществления клиринговой деятельности;
клиринговый центр - структурное подразделение биржи, осуществляющее клиринговую деятельность;
позиция по денежным средствам - сумма денежных средств, зарезервированная для обеспечения исполнения обязательств по оплате ценных бумаг по ранее заключенным или планируемым сделкам;
позиция по ценным бумагам - количество ценных бумаг, зарезервированных для обеспечения исполнения обязательств по ценным бумагам по ранее заключенным или планируемым сделкам;
позиции участника клиринга - совокупность позиций по денежным средствам / ценным бумагам участника клиринга;
поставка против платежа - порядок исполнения обязательств по операциям с ценными бумагами, при котором перечисление ценных бумаг и денежных средств по счетам участников клиринга производится только после проверки и подтверждения наличия на счетах участников клиринга достаточного количества ценных бумаг и денежных средств для исполнения обязательств, вытекающих из сделок, заключенных в торговой системе биржи;
расчетный банк - банк, осуществляющий исполнение расчетных документов по денежным средствам, полученных от клирингового центра, для отражения результатов клиринга по корреспондентским (межфилиальному) счетам банков;
расчетный депозитарий по государственным ценным бумагам и ценным бумагам Национального банка Республики Беларусь (далее - расчетный депозитарий по ГЦБ) - депозитарий, осуществляющий расчеты по государственным ценным бумагам и ценным бумагам Национального банка Республики Беларусь (далее - ценные бумаги Национального банка) по результатам клиринга на основании расчетных документов, полученных от клирингового центра;
расчетный депозитарий по негосударственным ценным бумагам (далее - расчетный депозитарий по НГЦБ) - депозитарий, осуществляющий расчеты по негосударственным ценным бумагам по результатам клиринга на основании расчетных документов, полученных от клирингового центра;
расчетный документ - документ установленной формы, являющийся основанием для осуществления расчетов по денежным средствам и ценным бумагам по обязательствам, вытекающим из сделок, заключенных в торговой системе биржи;
регламенты торгового дня - регламент торгового дня по сделкам купли-продажи государственных ценных бумаг и ценных бумаг Национального банка и регламент торгового дня по сделкам купли-продажи негосударственных ценных бумаг на бирже;
торговая система - совокупность программно-технических средств, баз данных, телекоммуникационных средств, иного оборудования и программного обеспечения, предназначенная для приема, контроля и регистрации заявок на покупку-продажу финансового инструмента, обеспечения процедуры заключения сделок, определения цены по сделкам, требований и обязательств участников торгов по денежным средствам и ценным бумагам, подготовки и формирования отчетных документов по итогам заключенных сделок, хранения, обработки и раскрытия информации, необходимой для заключения и исполнения сделок;
уполномоченный банк - банк, являющийся участником (без ограничений) автоматизированной системы межбанковских расчетов, установивший корреспондентские отношения с расчетным банком и осуществляющий операции по установке резерва денежных средств для участия в торгах как для собственных нужд, так и на основании поручений профессиональных участников рынка ценных бумаг;
уполномоченный депозитарий по государственным ценным бумагам и ценным бумагам Национального банка (далее - уполномоченный депозитарий по ГЦБ) - депозитарий, установивший корреспондентские отношения с расчетным депозитарием и осуществляющий депозитарную деятельность по оказанию услуг профессиональным участникам рынка ценных бумаг и их клиентам путем открытия и обслуживания счетов / разделов счетов "депо" для учета на них государственных ценных бумаг и ценных бумаг Национального банка, предназначенных для обеспечения расчетов по результатам клиринга;
участник клиринга - профессиональный участник рынка ценных бумаг, заключивший договор с биржей об участии в торгах;
чистая дебетовая / кредитовая позиция - разность между всеми требованиями и обязательствами участника торгов, вычисляемая по итогам заключенных в торговой системе биржи сделок. Если требования превышают обязательства, то участник торгов имеет чистую кредитовую позицию, если обязательства превышают требования - чистую дебетовую позицию.
1.1.2. Термины и определения, используемые в настоящем Положении и не указанные в данном разделе, понимаются в значениях, определенных для них Инструкцией, Порядком заключения сделок по купле-продаже государственных ценных бумаг и ценных бумаг Национального банка Республики Беларусь в ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа", Порядком проведения операций по купле-продаже негосударственных ценных бумаг в ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа", а также Регламентом Центрального депозитария Национального банка Республики Беларусь, утвержденным постановлением Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 16.11.1999 N 36.1, и Регламентом депозитария ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" от 19.06.2001 N 103.
1.2. Основные положения.
1.2.1. Биржа при осуществлении клиринговой деятельности действует на основании лицензии на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, действующего законодательства Республики Беларусь, настоящего Положения и соответствующих договоров, заключаемых с расчетным банком, расчетными депозитариями (за исключением случаев, когда функции расчетного депозитария выполняет расчетный депозитарий биржи) и участниками торгов.
1.2.2. Биржа осуществляет клиринговую деятельность только в отношении сделок, заключаемых в торговой системе биржи. Клиринг по иным сделкам не производится.
1.2.3. Клиринговый центр, участники клиринга, расчетный банк, расчетные депозитарии, уполномоченные банки, уполномоченные депозитарии по ГЦБ и депозитарии по НГЦБ связаны в единую информационно-технологическую структуру и действуют в порядке и в сроки, установленные регламентами торгового дня.
1.2.4. все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются решением Правления биржи и подлежат согласованию с Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь.
(пп. 1.2.4 в ред. решения ОАО "БВФБ" от 19.12.2007 N 114)
1.3. Предмет клиринговой деятельности.
1.3.1. Предметом деятельности биржи как клирингового центра является проведение клиринга по сделкам, заключенным участниками торгов в торговой системе биржи.
1.3.2. В процессе осуществления клиринговой деятельности клиринговый центр выполняет следующие функции:
организует взаимодействие участников клиринга, расчетного банка, расчетных депозитариев, уполномоченных банков, уполномоченных депозитариев по ГЦБ и депозитариев по НГЦБ при проведении расчетов по результатам клиринга;
осуществляет прием и обработку информации, поступающей от расчетного банка и расчетных депозитариев, о размере денежных средств и количестве ценных бумаг, зарезервированных участниками торгов для участия в торгах и исполнения обязательств, вытекающих из заключенных на бирже сделок;
обеспечивает обособленный учет обязательств каждого участника клиринга посредством ведения позиций участника клиринга;
осуществляет определение обязательств участников клиринга по заключенным в торговой системе биржи сделкам, срок исполнения по которым наступил, путем проведения взаимозачета требований и обязательств участников торгов в клиринговой системе расчетов с последующим вычислением чистых дебетовых / кредитовых позиций каждого участника по денежным средствам, а также по каждому виду и выпуску ценных бумаг;
формирует расчетные документы, являющиеся основанием для перевода денежных средств и ценных бумаг по результатам клиринга, передает эти документы в расчетный банк и расчетные депозитарии и контролирует их исполнение;
осуществляет хранение информации о сделках, остатках денежных средств и ценных бумаг, результатах клиринга, переданных в расчетный банк, расчетные и уполномоченные депозитарии;
контролирует соблюдение принципа "поставка против платежа".
2. Порядок осуществления клиринга
2.1. Резервирование денежных средств.
2.1.1. Участник торгов резервирует на счете в уполномоченном банке сумму средств, необходимую для исполнения своих обязательств по денежным средствам по ранее заключенным сделкам, и / или планирующий заключение на торгах сделок по покупке ценных бумаг.
2.1.2. Уполномоченные банки формируют и направляют в расчетный банк сообщение для резервирования на корреспондентском счете средств в сумме, необходимой для участия в торгах по ценным бумагам, как для собственных нужд, так и по поручениям профессиональных участников рынка ценных бумаг, обслуживаемых уполномоченными банками. Уполномоченные банки информируют клиринговый центр о денежных средствах, зарезервированных на корреспондентском счете для собственных нужд и в разрезе обслуживаемых ими профессиональных участников.
2.1.3. Расчетный банк блокирует зарезервированные денежные средства и направляет в адрес клирингового центра информацию о сумме средств, зарезервированных на корреспондентских счетах уполномоченных банков. Блокирование зарезервированных участниками торгов денежных средств означает, что списание этих средств производится только на основании расчетных документов, сформированных клиринговым центром и направленных в расчетный банк.
2.1.4. В целях обработки и учета информации, полученной из расчетного банка, в клиринговой системе расчетов участникам торгов открываются позиции по денежным средствам, которые передаются в торговую систему.
2.1.5. Участник торгов имеет право увеличивать / уменьшать сумму зарезервированных денежных средств в ходе торговой сессии. После выполнения указанных операций клиринговый центр формирует и передает в торговую систему информацию об изменении позиции по денежным средствам участника торгов.
2.2. Резервирование ценных бумаг.
2.2.1. Участник торгов резервирует ценные бумаги путем перевода их на отдельный раздел счета "депо" в количестве, необходимом для исполнения своих обязательств по ценным бумагам по ранее заключенным сделкам, и / или планирующий заключение на торгах сделок по продаже ценных бумаг.
2.2.2. Одновременно уполномоченный депозитарий по ГЦБ на основании поручений участников торгов и их клиентов производит на корреспондентском счете "депо" ЛОРО операции по блокированию в отдельном разделе государственных ценных бумаг и ценных бумаг Национального банка для участия в торгах и передает в расчетный депозитарий по ГЦБ информацию о заблокированных ценных бумагах.
2.2.3. Расчетный депозитарий по ГЦБ блокирует на корреспондентском счете "депо" ЛОРО ценные бумаги и направляет в адрес клирингового центра информацию о количестве заблокированных ценных бумаг в разрезе уполномоченных депозитариев по ГЦБ. Блокирование ценных бумаг означает, что списание этих ценных бумаг с раздела счета "депо" производится только на основании поручений "депо", сформированных клиринговым центром и направленных в расчетный депозитарий.
2.2.4. Депозитарий по НГЦБ на основании поручений участников торгов и их клиентов производит операции по переводу негосударственных ценных бумаг в расчетный депозитарий по НГЦБ в целях их резервирования для участия в торгах.
2.2.5. Расчетный депозитарий по НГЦБ блокирует операции по торговым разделам счета "депо" и направляет в адрес клирингового центра информацию о количестве зарезервированных ценных бумаг в разрезе участников торгов и их клиентов. Блокирование операций означает, что списание этих ценных бумаг с раздела счета "депо" производится только на основании расчетных документов, сформированных и направленных клиринговым центром в расчетный депозитарий.
2.2.6. В целях обработки и учета информации, полученной из расчетного депозитария, в клиринговой системе расчетов участникам торгов открываются позиции по ценным бумагам, которые передаются в торговую систему.
2.2.7. Участник торгов имеет право увеличивать / уменьшать количество зарезервированных ценных бумаг в ходе торговой сессии. После выполнения указанных операций клиринговый центр формирует и передает в торговую систему информацию об изменении позиции по ценным бумагам участника торгов.
2.3. Вычисление позиций участников клиринга.
2.3.1. Во время клиринговой сессии в клиринговой системе расчетов определяются чистые дебетовые / кредитовые позиции участников клиринга по денежным средствам и ценным бумагам по заключенным в торговой системе сделкам.
2.3.2. Чистые дебетовые / кредитовые позиции по денежным средствам рассчитываются по соответствующим видам ценных бумаг по формуле:
ЧПД = СТД - СОД,
где: ЧПД - чистая дебетовая / кредитовая позиция участника клиринга по денежным средствам;
СТД - сумма требований участника клиринга по денежным средствам, рассчитываемая по всем сделкам, по которым участник клиринга выступает продавцом ценных бумаг;
СОД - сумма обязательств участника клиринга по денежным средствам, рассчитываемая по всем сделкам, по которым участник клиринга выступает покупателем ценных бумаг.
2.3.3. Чистые дебетовые / кредитовые позиции по ценным бумагам рассчитываются по соответствующим видам ценных бумаг по формуле:
ЧПБ = СТБ - СОБ,
где: ЧПБ - чистая дебетовая / кредитовая позиция участника клиринга по ценным бумагам;
СТБ - сумма требований участника клиринга по ценным бумагам, рассчитываемая по всем обеспеченным сделкам с данным видом ценных бумаг, по которым участник клиринга выступает покупателем ценных бумаг;
СОБ - сумма обязательств участника клиринга по ценным бумагам, рассчитываемая по всем обеспеченным сделкам с данным видом ценных бумаг, по которым участник клиринга выступает продавцом ценных бумаг.
2.4. Осуществление контроля за проведением клиринга и подготовка расчетных документов.
2.4.1. При проведении клиринга в клиринговой системе расчетов контролируется обеспеченность ценными бумагами и денежными средствами всех сделок участников клиринга.
2.4.2. По результатам проведенного клиринга клиринговый центр формирует и передает:
в расчетный банк - ведомости чистых дебетовых / кредитовых позиций по денежным средствам по видам ценных бумаг, предназначенные для отражения результатов клиринга по корреспондентским (межфилиальному) счетам уполномоченных банков;
в расчетные депозитарии - ведомости чистых дебетовых / кредитовых позиций по видам ценных бумаг, предназначенные для отражения результатов клиринга по корреспондентским счетам "депо" ЛОРО уполномоченных депозитариев по ГЦБ;
в уполномоченные банки - информацию о чистых дебетовых позициях в разрезе участников клиринга для отражения чистых дебетовых позиций по счетам банка и счетам профессиональных участников рынка ценных бумаг, обслуживаемых уполномоченными банками;
в уполномоченные депозитарии по ГЦБ - реестры, содержащие информацию, необходимую для отражения операций по каждой сделке в рамках раздела, на котором заблокированы ценные бумаги.
2.4.3. Расчетные документы, сформированные клиринговым центром, передаются на исполнение одновременно в расчетный банк и расчетные депозитарии для обеспечения соблюдения принципа "поставка против платежа".
Клиринговый центр контролирует исполнение направленных им расчетных документов и принимает информацию о результатах произведенных расчетов.
2.4.4. Расчетный банк на основании информации о завершении расчетов, направленной клиринговым центром, осуществляет разблокирование зарезервированных денежных средств, не использованных в расчетах.
Расчетный депозитарий по ГЦБ на основании электронного поручения "депо" на перевод ценных бумаг, полученного от клирингового центра, производит разблокирование ценных бумаг и осуществляет операции по переводу ценных бумаг по корреспондентским счетам "депо" уполномоченных депозитариев.
Расчетный депозитарий по НГЦБ на основании ведомости чистых дебетовых / кредитовых позиций, полученной от клирингового центра, осуществляет разблокирование операций по торговым разделам счетов "депо".
2.4.5. Клиринговый центр осуществляет сверку результатов расчетов на основании:
выписки, отражающей движение денежных средств по результатам клиринга, направляемой расчетным банком;
выписки по остаткам ценных бумаг, выписки по операциям по разделам участников клиринга и выписки по операциям по клиринговому счету, направляемых расчетным депозитарием по ГЦБ;
информации об отражении результатов клиринга, направляемой расчетным депозитарием по НГЦБ.
2.5. Порядок и сроки передачи расчетных документов в расчетный банк и расчетные депозитарии.
2.5.1. Все расчетные документы, формируемые клиринговым центром и направляемые им на исполнение, передаются в формате электронных документов, заверенных электронно-цифровой подписью.
2.5.2. Клиринговый центр несет ответственность за правильность вычисления чистых дебетовых / кредитовых позиций участников клиринга, а также за достоверность и полноту информации, указанной в расчетных документах, представленных в расчетный банк и расчетные депозитарии, в соответствии с заключенными договорами.
2.5.3. Клиринговый центр не несет ответственности за несвоевременное или ненадлежащее исполнение расчетных документов расчетным банком и / или расчетными депозитариями.
2.5.4. Перечень выполняемых операций по подготовке, обработке и обмену информацией, состав и формы документов информационного обмена определяются Инструкцией, соответствующими договорами и соглашениями, заключаемыми клиринговым центром с расчетным банком и расчетными депозитариями (за исключением случаев, когда функции расчетного депозитария выполняет расчетный депозитарий биржи).
| 
